我们希望能够从Azure中的同一服务器名称的SQL Server数据库中查询数据仓库数据库。选择包括数据库名称的语句（例如select * from server.dbo.product）会返回错误，此版本的SQL Server不支持对数据库和/或服务器名称的引用。有一些关于在SQL Server数据库中创建外部数据源的文章，但是我们得到的错误是凭证没有执行此操作的权限。从Azure SQL Server数据库连接到Azure数据仓库实例的任何选项
Azure SQL（2016年末Azure SQL V12起）不支持与正常本地SQL Server相同的方式进行跨数据库查询（例如，使用DatabaseName.schemaName.TableName语法）。
鉴于Azure SQL和Azure数据仓库数据库各自驻留在不同的物理服务器上，因此无论如何都无法正常工作，因为上述语法适用于所有驻留在同一服务器上的数据库。
Azure SQL不支持通过EXTERNAL DATA SOURCE功能进行跨数据库调用，我们已经在正常的本地SQL Server中使用该功能。这是记录在这里：https://azure.microsoft.com/en-us/blog/querying-remote-databases-in-azure-sql-db/
请注意，性能不会很好，你可能会更好 - 在应用程序代码中查询。例如，减少数据的复杂JOIN将不理想地运行。