从不同大小的列回归得到残差

Question

我是R和统计学的新手。

我有一个包含277家公司股票收益的矩阵，矩阵包含370行。由于这些公司的年龄有所不同，因此各栏中的观察数量存在差异。我也有一个包含Fama法语因素的矩阵和一个包含虚拟变量的向量。我设法创建了一个循环来获得回归的系数，但是我需要检索一个包含回归残差的矩阵或残差的协方差矩阵，以便我可以执行GRS测试。

，我已经使用到目前为止是代码：

reg <- data.frame(matrix(nrow=370, ncol=277)) 
for (i in c(1:277)) { 
reg[,i] <- dynlm(returns.ts[,i] ~ 1 + Mkt.Rf + SMB + HML)$residuals 
} 

但是当我运行这个循环我得到一个“更换有202行，数据具有370”的错误。我假设这是由于列长度的差异造成的，因为前两列（属于具有“完整”观察值的公司）填充在回报矩阵中。

我试过na.action = na.omit没有成功。有没有办法用这些回归的残差填充这个矩阵？或者可能有可能获得绕过这个步骤的协方差矩阵？我正在使用R.

Answer 1

使用列表而不是data.frame来存储残差。

reg <- list() 

for (i in c(1:277)) { 
    reg[[i]] <- dynlm(returns.ts[,i] ~ 1 + Mkt.Rf + SMB + HML)$residuals 
} 

您可以使用相同的提取方法访问残差。例如，reg[[1]]将返回第一组残差。