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这在IPython的笔记本NameError:我的功能还没有被定义
import sys
sys.path.append('C:/Users/dell/.ipynb_checkpoints/bsm_functions.py')
tol=0.5
for option in options_data.index:
forward=futures_data[futures_data['MATURITY']==\
options_data.loc[option]['MATURITY']]['PRICE'].values[0]
if(forward*(1-tol)<options_data.loc[option]['STRIKE']
<forward*(1+tol)):
imp_vol=bsm_call_imp_vol(v0,
options_data.loc[option]['STRIKE'],
options_data.loc[option]['TTM'],r,
options_data.loc[option]['PRICE'],
sigma_est=2,it=100)
options_data['IMP_VOL'].loc[option]=imp_vol
我的Python代码这个模块,我写:
def bsm_call_value(S0,K,T,r,sigma):
from math import log,sqrt,exp
from scipy import stats
S0=float(S0)
d1=(log(S0/K)+(r+0.5*sigma**2)*T)/(sigma*sqrt(T))
d2=(log(S0/K)+(r-0.5*sigma**2)*T)/(sigma*sqrt(T))
value=(S0*stats.norm.cdf(d1,0.0,1.0)-K*exp(-r- T)*stats.norm.cdf(d2,0.0,1.0))
return value
def bsm_vega(S0,K,T,r,sigma):
from math import log,sqrt
from scipy import stats
S0=float(S0)
d1 = (log(S0/K) + (r + 0.5 * sigma ** 2) * T)/(sigma * sqrt(T))
vega=S0*stats.norm.cdf(d1,0.0,1.0)*sqrt(T)
return vega
def bsm_call_imp_vol(S0,K,T,r,C0,sigma_est,it=100):
for i in range(it):
sigma_est-=((bsm_call_value(S0,K,T,r,sigma_est)-C0)/bsm_vega(S0,K,T,r,sigma_est))
return sigma_est
我的错误是:
name 'bsm_call_imp_vol' is not defined
我不知道这个错误的原因
这个“v0”是我的文档的值,它也是一个没有定义的错误。我怎么才能导入它@Martjin Pieters – taylor
@taylor:我不知道你的意思是什么*“v0”是我的文档的值*。我可以看到它在示例代码中没有定义,不。 –