R DEoptim - 在资产组合优化中应用资产重量限制

Question

我正在使用DEoptim为资产分配创建优化框架。我使用一个自定义目标函数，可以根据回报阈值最小化尾部风险。

如何设置限制分配给一组资产的限制？对于一个N成员优化，我想限制特定n（n个N子集）成员的权重作为约束。

我该怎么做？关于“使用DEOPTI进行大规模投资组合优化”的小图很有帮助，但没有回答这个问题。任何指导/例子将不胜感激。

Answer 1

您是否尝试将约束整合到目标函数中？

例如，如果你减少

Tail Risk Measure + scaling factor*(max(0,Subset n weight - threshold weight)) 

那么你会被惩罚过剩权重这个子集的解决方案。您当然需要调整比例因子，以确保它不会比风险度量本身更重要。