R中的健壮ARIMA配件

Question

是否有人知道R 中是否有任何功能/包可用于ARMA时间序列模型的稳健拟合（例如，类似于S-PLUS中的 函数arima.rob（））？

我试过在google搜索并找到TS中的TSA包，如果有人使用TSA包？

该软件包中的arima函数是否比r的核心arima函数强健？

Answer 1

是的，它更健壮。您可以检查link的文档，您会发现TSA中的arimax函数是核心中的arima函数的扩展，该函数说明了创新和附加的异常值。

您还可以使用detectAO来检测添加剂异常值（AO）和detectIO以检测创新异常值（IO）。