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我想创建一个信号状态时,我的价差计算比上/下布林带大于或小于差异(),但是我算了一笔账:R/quantmod - BBands之间runsd(EMA)的计算
pair <- c("qqq","iwm")
start <- "2014-08-08"
finish <- "2015-08-13"
stckY <- suppressWarnings(getSymbols(pair[1], from = start, to = finish, auto.assign = FALSE))
stckX <- suppressWarnings(getSymbols(pair[2], from = start, to = finish, auto.assign = FALSE))
adY <- Ad(stckY)
adX <- Ad(stckX)
logY <- log(adY)
logX <- log(adX)
spread <- cbind(logY, logX)
spread <- spread[complete.cases(spread),] #remove NAs
spread$dailyDiff <- spread[,1] - spread[,2]
ema <- EMA(spread[,1] - spread[,2], n=20)
spread$UpBand <- (runSD(ema, n=20) * 2) + ema
spread$LwBand <- ema - (runSD(ema, n=20) * 2)
chartSeries(spread$dailyDiff, up.col = "white",
theme = chartTheme("black"), line.type = "l")
addEMA(n = 20, col = "orange")
addBBands(n = 20, sd = 2, maType = "EMA")
与chartSeries显示屏上显示的band值不匹配,我无法弄清楚为什么?帮助文件指出,不使用SMA可能会导致“不一致”,所以这可能是问题的根源? chartSeries也使用EMA。
也许有更好的方法去做这件事?我不知道如何使用BBands(单独)来引用上/下带...
这不是我清楚你比较什么,他们是如何不同。 [可重现的例子](http://stackoverflow.com/q/5963269/271616)比含糊的描述要好得多。 –
您评论中的代码非常难以阅读。请将其编辑到您的问题中(使用正确的代码格式),然后删除您的评论。 –
@JoshuaUlrich - 对不起 - 仍在学习本网站 - 我已更新原帖 – trock2000