R是否支持像STATA这样的优化器之间的切换？

Question

我需要在这里实现该模型显示：

http://www.ssc.upenn.edu/~fdiebold/papers/paper55/DRAfinal.pdf

上p.315模型估算步骤指出：

“我们是通过遍历马奎特和 伯恩特 - 霍尔最大限度的可能性霍尔 - 豪斯曼算法，使用数值导数，最佳步长为 ，收敛准则为10^-6，用于参数向量范数从一次迭代到下一次迭代的变化。“

现在我知道，STATA支持优化之间的切换，

http://www.stata.com/manuals13/rmaximize.pdf

见P2的底部。

是否有可以做同样事情的R包或Matlab函数？

具体而言，我需要能够在BHHH和Levenberg-Marquardt之间切换。

此致

巴兹

Answer 1

对于R，检查出CRAN Task View on Optimization。搜索该页面时，看起来像BHHH和Marquardt分别可用（分别为minpack.lm和maxLik）。你可以编写自己的代码来处理它们之间的切换。