我想对y运行x的MIDAS回归。 x是每周数据,y是每月。为了做到这一点,周数应该可以被月份整除,反之亦然,那么周应该是月份的倍数。将每日数据汇总为每周自定义4周月
问题是,几个月的周数(4-5)不同,所以上述条件不成立。因此,我想转换数据,以便每个月包含4周。
我首先想到来分解每周数据(星期六开始),以每日数据,然后定义自定义周即
第1周:1-8天, 第2周:9-15, 第3周:16 -23, 第4周:24-30或31
我设法将每周数据分解为每日数据,但我努力将它们聚集回周一个月的形式。总的来说,我的意思是取平均值。
#Original Data
Date Hits wday
1 2012-03-24 81 7
2 2012-03-31 77 7
3 2012-04-07 80 7
4 2012-04-14 83 7
5 2012-04-21 83 7
6 2012-04-28 83 7
#Daily data
ddate hhits wday mday month week
1 2012-03-24 81 7 24 3 12
2 2012-03-25 77 1 25 3 13
3 2012-03-26 77 2 26 3 13
4 2012-03-27 77 3 27 3 13
5 2012-03-28 77 4 28 3 13
6 2012-03-29 77 5 29 3 13
7 2012-03-30 77 6 30 3 13
8 2012-03-31 77 7 31 3 13
9 2012-04-01 80 1 1 4 14
10 2012-04-02 80 2 2 4 14
11 2012-04-03 80 3 3 4 14
12 2012-04-04 80 4 4 4 14
13 2012-04-05 80 5 5 4 14
14 2012-04-06 80 6 6 4 14
15 2012-04-07 80 7 7 4 14
16 2012-04-08 83 1 8 4 15
17 2012-04-09 83 2 9 4 15
18 2012-04-10 83 3 10 4 15
19 2012-04-11 83 4 11 4 15
20 2012-04-12 83 5 12 4 15
21 2012-04-13 83 6 13 4 15
22 2012-04-14 83 7 14 4 15
23 2012-04-15 83 1 15 4 16
24 2012-04-16 83 2 16 4 16
25 2012-04-17 83 3 17 4 16
#4week month
Date Hits
2012-03-4 77.5
2012-04-1 80
2012-04-2 83
...
其中值是前面定义的天数的平均值,2012-03-4代表3月份的最后一个自定义周。
你能澄清你想要做什么吗?你只是希望在日常数据中将'hhits'的平均值超过'week'的值? – ulfelder
@ulfelder我希望平均每周数次,但每个月应该包含严格的4周。 –
但是365/28是13.0357等,也就是说,在几年内整齐地嵌套的巢穴中,你无法获得7天的周期。在时间序列分析中这是一个非常烦人的问题,但它在那里,而且你不能把它算出来。 – ulfelder