2016-11-30 76 views
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我有一个包含4个变量即日期,黄金价格,原油价格和美元卢比的数据。如下所示。R中的时间序列对象中的提取日期

head(Gold) 

     DATE  GOLD.PRICE CRUDE DOLLAR.INR 
    1 2006-01-04  533.9 63.42  44.705 
    2 2006-01-05  526.3 62.79  44.600 
    3 2006-01-06  539.7 64.21  44.320 
    4 2006-01-09  549.1 63.50  44.250 
    5 2006-01-10  544.3 63.37  44.185 
    6 2006-01-11  548.8 63.94  43.915 

这是我的数据。

Gold <- structure(list(DATE = structure(c(13152, 13153, 13154, 13157, 
13158, 13159), class = "Date"), GOLD.PRICE = c(533.9, 526.3, 
539.7, 549.1, 544.3, 548.8), CRUDE = c(63.42, 62.79, 64.21, 63.5, 
63.37, 63.94), DOLLAR.INR = c(44.705, 44.6, 44.32, 44.25, 44.185, 
43.915)), class = "data.frame", .Names = c("DATE", "GOLD.PRICE", 
"CRUDE", "DOLLAR.INR"), row.names = c(NA, -6L)) 

我想执行时间序列分析,所以我将我的数据框对象转换为时间序列对象。

Gold.ts <- ts(Gold,start=1) 
head(Gold.ts) 
    DATE GOLD.PRICE CRUDE DOLLAR.INR 

[1,] 13152  533.9 63.42  44.705 
[2,] 13153  526.3 62.79  44.600 
[3,] 13154  539.7 64.21  44.320 
[4,] 13157  549.1 63.50  44.250 
[5,] 13158  544.3 63.37  44.185 
[6,] 13159  548.8 63.94  43.915 

现在我该如何理解每条记录对应的日期?如何在转换为时间序列对象后提取日期?

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尝试'xts'即'library(xts); xts(Gold [-1],order.by = as.Date(Gold [,1]))' – akrun

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@ akrun-即使在转换为xts对象后,我也能够获得日期。是否有可能使用xts对象执行矢量自回归模型? –

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我不知道你的代码。没有这个,我不能发表评论 – akrun

回答

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您可以使用动物园图书馆。

library(zoo) 
as.yearmon(time(Gold.ts)) 

您将得到以下结果:

[1] “一月0001”, “一月0002” “扬0003” “扬0004” “扬0005” “扬0006”

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