用ARIMA预测：在追加和dyn之后仍然未预测未来

Question

我试图使用Arima预测我的因变量。下面的代码：

华宇d.lnunits lnprice avgofitems T，AR（2,4） 预测Y，

据说这是为了给我未来的预测动态（TW（2017w6））（非 - 存在）值的因变量，但它没有。相反，我得到：

（选项XB假设，预测值）

（产生260缺失值）有什么建议？

感谢， C.

Answer 1

缺失值表明，所需的预测数据不可用。在2017年6月及以后的观察中，独立变量是否拒绝接受观察？

作为一个观点，我注意到Stata每周价值。你的时间实际上表达为Stata每周价值？如果是这样，我不认为他们是指你认为他们的意思。考虑下面的例子，注意第52周的天数和星期开始的那一天（星期五）。

clear 
set obs 366 
gen float day = mdy(1,1,2016)+_n-1 
gen float week = wofd(day) 
format day %td 
format week %tw 
list in 351/l, clean 

      day  week 
351. 16dec2016 2016w51 
352. 17dec2016 2016w51 
353. 18dec2016 2016w51 
354. 19dec2016 2016w51 
355. 20dec2016 2016w51 
356. 21dec2016 2016w51 
357. 22dec2016 2016w51 
358. 23dec2016 2016w52 
359. 24dec2016 2016w52 
360. 25dec2016 2016w52 
361. 26dec2016 2016w52 
362. 27dec2016 2016w52 
363. 28dec2016 2016w52 
364. 29dec2016 2016w52 
365. 30dec2016 2016w52 
366. 31dec2016 2016w52