Integrate fit.Svensson in Matlab

对于我的论文，我想通过瑞士政府债券的SvenssonModel计算即期汇率。为此，我采取了fitSvensson函数....其实我已经从matlab-help-hompage（http://ch.mathworks.com/help/fininst/fitsvenssonirfunctioncurve.html?refresh=true）Integrate fit.Svensson in Matlab

的例子但问题是，这个例子只是给了我“债券的收益率“但我想要”即期汇率“......我知道我只需要整合整个事情......在主页上（参见上面的链接），他们在”更多关于“部分提到如下： - > “这可以被集成到导出方程零线”

这是我的代码：

Settle = datenum('2014,6,13'); 
Maturity = datemnth(Settle,12*[0.991780822 1.747945205 2.334246575 2.980821918... 
3.575342466 4.915068493 6.068493151 6.879452055 7.953424658 8.671232877... 
10.00273973 11.12054795 11.96438356 13.04657534 13.83013699 17.03561644... 
18.83287671 21.75068493 23.05479452 27.89863014 34.59178082 50.06849315]'); 
CleanPrice = [103.8388 105.2390 106.2400 112.8682 111.9102 114.1410 113.8762... 
111.2851 111.9671 130.4220 104.9018 107.9665 103.3728 130.0583 137.9233... 
117.1945 136.5379 120.9674 97.5021 100.7388 167.5365 116.7462]'; 
CouponRate = [0.0375 0.0250 0.0200 0.0425 0.0300 0.0300 0.0225 0.0200... 
0.0200 0.0400 0.0125 0.0150 0.0125 0.0325 0.0400 0.0225 0.0350 0.0250... 
0.0125 0.0150 0.0400 0.0200]'; 


Instruments = [(repmat(Settle,22,1)) Maturity CleanPrice CouponRate]; 
PlottingPoints = datemnth(Settle,1:360); 
% X-Achse Zeitraum 
% 1:360 -> 2045; 1:180 -> 2030; 1:90 -> 2022; 1:45 -> 2019 
Yield = bndyield(CleanPrice,CouponRate,Settle,Maturity); 

SvenssonModel = IRFunctionCurve.fitSvensson('Zero',Settle,Instruments); 

SvenssonModel.Parameter 

% create the plot 
plot(PlottingPoints, getParYields(SvenssonModel, PlottingPoints),'g') 
hold on 
scatter(Maturity,Yield,'black') 
datetick('x') 
legend({'Svensson Fitted Curve','Yields'},'location','best')

，这是我有d一个整合......但实际上这是行不通的

%Integral 

fun = @(bndyield)('Zero',repmat(Settle,22,1),Instruments); 
b = integral(fun,Settle,Maturity,'ArrayValued',false

来源

2015-04-28 Philip Klossner

不知道什么是即期利率，但该函数确实具有可选参数：FitType（可选）Price，Yield或DurationWeightedPrice确定在曲线拟合过程中哪个最小化。那里面没有东西吗？ – GameOfThrows

点（=零息）债券的利率可以轻松的获取：

spotrates = SvenssonModel.getZeroRates(Maturity);

如果您需要更多分析上市公司数学背后的数学软件包termstrc（尽管是为R编写的）的文档给出了Svensson模型计算步骤的一个很好的概述。 http://www.jstatsoft.org/v36/i01/paper

来源

2015-07-31 16:57:41 Luks

Integrate fit.Svensson in Matlab

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