我对数量领域非常陌生,但我只是想知道矩阵是否可以用来识别多币种转换中的套利机会。这将是一种最短路径发现问题或用于其他不同问题集合的最小成本算法。货币套利和矩阵
Q
货币套利和矩阵
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A
回答
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这algorithms book解释(或提示,因为它是一个运动),如何使用对数则经典的最短路径来做到这一点。这是一个有趣的问题。
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对于“矩阵是否有助于识别多币种转换中可用的套利机会?”,答案是肯定的。你会在细胞(i,j)
采用了矩阵存储每个转化率从货币i
货币j
。
对于“找到这种机会的算法是否类似于最短路径发现问题?”的问题,答案也是肯定的。给定一个问题的矩阵,你可以应用一个只与Floyd-Warshall算法相似的算法。
更全面的解释看看here。
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Stack Overflow是一个编程站点,而不是财务。 – MrFox
@suslik这是算法的问题,不是资金 – alfasin
这显然是一个真正的问题。如果你想关闭它作为题外话,这是一个不同的问题。在http://cs.stackexchange.com/或http://quant.stackexchange.com/上可能会更好。 –