如何创建的预测数据的预测间隔频带

Question

我有从中创建预报季节性数据。我执行的步骤如下：deseasonalizing数据，发现对于延长销售季点进行线性回归，从线性回归预测几个点并添加季节性的预测值，以获得预测的数据。我的输入相当正弦，所以一切正常。

问题在于，您预测的未来越多，预测误差就越多。我想在图表上显示，但我不知道如何计算这些错误。我在想预测数据的预测间隔带（无论他们被称为）。这些乐队将增加你未来预测的进一步。

这里有一些图片，显示我想要做的事： sample bands image1 sample bands image2

我问题是什么是这些乐队的名字吗？然后在Java/Scala中存在哪些库来计算它们。

我使用包org.apache.commons.math3.stat.StatUtils.SimpleRegression进行线性回归。

我已经看过置信区间，但似乎是已经存在的数据，而不是预测数据。

Answer 1

您正在查找的曲线通常称为预测间隔或预测带。

我瞥了一眼StatUtils包的文档，似乎没有任何支持，虽然我可能很容易忽略它。

我的建议是，切换到R（http://www.r-project.org）做统计的东西。我猜R具有计算预测频带的功能。如果您需要将其插入到Java程序中，只需启动一个单独的进程即可执行R，执行计算，编写输出文件，然后使用Java解析输出。这有点难看，但是写出丑陋的胶水代码比在Java中重新实现R函数要容易得多。