Quantstrat：在下一个酒吧销售（自定义）

我正在修改quantstrat中与停止限制有关的内置函数。我想测试一个仅在收盘价格低于止损限价时卖出的系统。我能够更改比较数据，因此当销售close < stoplimit时。Quantstrat：在下一个酒吧销售（自定义）

但是，销售交易发生在关闭触发销售的同一天。这是我正在处理的问题。

如何更改此代码在第二天出售？

if(orderType == 'stoplimit') 
         txnprice <- min(orderPrice, Op(mktdataTimestamp)[,1]) 
        else 
         txnprice <- orderPrice 
        txntime = timestamp

来源

2016-02-16 Elias Simpson

这是我用来控制订单价格代码：

txnprice = try(getPrice(x=mktdata[curIndex+1L], prefer=prefer)[,1])

的+ 1L增加了一天的用getPrice作用于curIndex之前。这很好，因为它也需要。

我还没有想出如何将txntime更改为下一个市场日。我可以延迟一天：

txntime = timestamp+1

来源

2016-03-02 02:11:14

Quantstrat：在下一个酒吧销售（自定义）

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