在Matlab中最接近R的nlminb的近似值是什么？

Matlab中有相当于nlminb在R？在Matlab中最接近R的nlminb的近似值是什么？

我意识到lsqcurvefit在Matlab中可用，但我特别需要一个使用基于派生方法的函数，理想情况下，它与nlminb使用的方法完全相同。

nlminb在this Stats.StackExhange.com answer中描述。

我不想使用由lsqcurvefit强加的'trust-region-refelective'方法来处理受限制的问题。

2013-11-21 Bazman

您是否真的在链接的Stats.StackExhange.com问题/答案中执行最大似然估计？ – horchler

不，我正在执行最小二乘法拟合，但我想测试一个新的优化器对基于衍生的一个。 – Bazman

如果指定了合适的'Algorithm'选项，则Matlab的fmincon将使用带有约束的Quasi-Newton methods。显然R的nlminb是基于L-BFGS-B code。使用'interior-point'算法逼近黑森州can be specified的这种方法：

options = optimoptions('fmincon','Algorithm','interior-point','Hessian','lbfgs');

除非你正在运行的内存，使用'lbfgs'在默认'bfgs'的价值是值得怀疑的。尝试一切。

来源

2013-11-21 20:20:13 horchler

在levenberg-marquardt算法中使用lsqcurvefit（即，我放弃了约束条件，但要确保最初的猜测完全在期望的边界内）也能很好地逼近nlminb？或者fmincon更接近？ – Bazman

不知道。 Levenberg-Marquardt不是一种准牛顿方法。它是[Gauss-Newton]（http://en.wikipedia.org/wiki/Gauss-Newton_algorithm）和梯度下降的组合。它非常强大。 'lsqcurvefit'是为数据拟合而设计的，所以如果这是你的应用程序的话。我不明白你为什么可以使用默认的''trust-region-reflective'''，除非其中一个[必需的条件不被使用] [http://www.mathworks.com/help/optim /ug/lsqcurvefit.html#f192109），该函数会警告你。 – horchler

嘿，当我尝试与fminunc运行此我得到：???错误使用==> optimset at 223 OPTIONS参数的无效值算法：必须是'活动集'，'信赖区域反射'，'内部点'，'内部点凸面'， 'levenberg 'marquardt'，'trust-region-dogleg'，'lm-line-search'或'sqp'。错误在==> Optimal_Lambda_fmin在64 options = optimset（'Algorithm'，'quasi-newton'，'HessUpdate'，'bfgs'，'MaxFunEvals'，10000，'TolFun'，1e-16，'MaxIter' ，10000）;虽然“准牛顿”被显示为2013b版的可用算法，但我正在使用2011a！ – Bazman

在Matlab中最接近R的nlminb的近似值是什么？

回答

相关问题