使用Quantlib Python进行自举

Question

我想使用QuantLib库在Python中引导良率曲线。 我知道在使用C++进行引导时，在QuantLiab中有一个称为PiecewiseYieldCurve的引导功能，但是当我使用Python时，Python QuantLib中没有这种功能。 我不知道，如果在Python QuantLib有PiecewiseYieldCurve的别名，所以我必须为了使用PiecewiseYieldCurve功能

如果我创造我自己的功能来引导收益率曲线调用别名功能的名称？

谢谢！

Answer 1

PiecewiseYieldCurve是一个类模板，所以它不能被导出到Python。默认情况下，我们正在向Python输出一个特定的实例;它的输出为PiecewiseFlatForward，它对应于PiecewiseYieldCurve<ForwardRate,BackwardFlat>。

如果您需要另一个实例化，您可以编辑QuantLib-SWIG/SWIG/piecewiseyieldcurve.i，添加它（您会看到该文件的末尾，您会发现一些如何实现的示例）并重新编译Python包装。

最后，引导程序的一个例子可在QuantLib-SWIG/Python/examples/swap.py中找到。