线性回归用

Question

我已经存储为XTS对象的时间序列数据XTS对象和虚设交互项。当回归对独立变量和一个虚设的相互作用术语因变量，输出原来是与独立变量，相互作用术语和虚设本身自动回归。下面是我做过的一个例子：

x <- xts(rnorm(100,0,1), Sys.Date()-100:1) 
y <- xts(rnorm(100, 1, 1), Sys.Date()-100:1) 
d <- xts(order.by = index(x)) 
d <- merge(d, dummy = 1) 
d["/2016-09-06"] <- 0 

Call: 
lm(formula = y ~ x + x * d) 

> Coefficients: 
    (Intercept)   x   d   x:d 
     0.95559  0.07350  0.29469  -0.09851 

这对我来说看起来有点奇怪......这是正确的还是我做错了什么？

谢谢！ （和请原谅我奥赫的一个基本问题。）

Answer 1

这就是*意味着配方食品中。如果你只是想交互作用项，使用:代替。来自?formula：

这些术语本身包含由'：'运算符分隔的变量和因子名称。这个术语被解释为术语中出现的所有变量和因素的相互作用。

和

的“*”算子表示因子交叉：“A * B”解释为“A + B + A：B”。

所以，你会希望使用lm(y ~ x + x:d)（和你最初的尝试可以减少到lm(y ~ x*d) - 首x是多余的）。