R生成1分钟的时间间隔序列

Question

我想生成一个1分钟的间隔时间序列，然后粘贴到一个xts对象。 基本上，我有一个蜱由蜱DateTime对象那样：

[1] "2010-02-02 08:00:03 CET" "2010-02-02 08:00:04 CET" "2010-02-02 08:00:04 CET" "2010-02-02 08:00:04 CET" "2010-02-02 08:00:04 CET" 
[6] "2010-02-02 08:00:04 CET" "2010-02-02 08:00:04 CET" "2010-02-02 08:00:05 CET" "2010-02-02 08:00:05 CET" "2010-02-02 08:00:05 CET" 

我聚集我的XTS系列（以前打勾）使用得到1分钟（同样）-spaced时间序列一个RTAQ包功能：

price_1m<-aggregatets(price,FUN="previoustick",k=1,on="minutes") 

的问题是，时间标签不聚集即聚集系列不是由1分钟间隔的时间标记的对象。这是因为有没有价格的秒钟的事实的一部分。为了获得等时间间隔的时间序列，函数用前一个嘀嗒标价填充空白。

因此，我如何创建一个1分钟的间隔时间序列来获得人造1分钟间隔时间序列？

谢谢。

Answer 1

出于兴趣，RTAQ是否提供任何不在其他R包中的东西？ 0.1版在两年前发布，因此它看起来像一个死亡项目。无论如何，你仍然可以使用XTS的to.minute()函数，因为它显示RTAQ使用xts对象。

下面是我用带刻度并转换成棒，以及添加其他列，如平均值/ SD一些示例代码：

k=60 
... 
bars=to.period(x,k,period="secs") 
colnames(bars)=c("Open","High","Low","Close") 
ep=endpoints(x,"secs",k) 
bars$Volume=period.apply(x,ep,length) 
bars$mean=period.apply(x,ep,mean) 
bars$sd=period.apply(x,ep, function(x){apply(x,2,sd)}) 
align.time(bars,k) #Do this last 

而不是align.time我用align.time.down，这样从06蜱：00：00至06:00：59.999进入标有“06:00:00”的酒吧，而不是标有“06:01:00”的酒吧。这与我拥有的历史数据格式相匹配。如果你需要它的定义是：

align.time.down=function(x,n){index(x)=index(x)-n;align.time(x,n)} 

最后，如果你有整个分钟内无蜱，并仍然希望在您的数据为他们吧，我用这个（相同的K = 60以上）：

full_index=do.call("c",mapply(
    seq.exclude_final_period.POSIXt,period_from,period_to,by=k,SIMPLIFY=F 
    )) 
bars=merge(bars,xts(,full_index),all=TRUE) 

的seq.exclude_final_period.POSIXt函数定义如下：

#' Helper for process_one_day_of_ticks(); intended as a 
#' replacement for seq.POSIXt (which will not exclude the final period). 
#' @internal Use from=from+by instead of to=to-by to exclude the 
#  first period instead. 
seq.exclude_final_period.POSIXt=function(from,to,by){ 
to=to-by #Make the final entry exclusive 
seq(from,to,by) 
} 

period_from和period_to是POSIXct对象，描述的开始和交易时段结束。