找到一个特定的日期是否是一个期权到期星期五 - 问题与timeDate包

我想写一个简单的函数，（应）返回true如果参数日期（s）是一个Op-Ex星期五。找到一个特定的日期是否是一个期权到期星期五 - 问题与timeDate包

require(timeDate) 
require(quantmod) 

getSymbols("^GSPC", adjust=TRUE, from="1960-01-01") 
assign("SPX", GSPC, envir=.GlobalEnv) 
names(SPX) <- c("SPX.Open", "SPX.High", "SPX.Low", "SPX.Close", 
       "SPX.Volume", "SPX.Adjusted") 

dates <- last(index(SPX), n=10) 
from <- as.numeric(format(as.Date(min(dates)), "%Y")) 
to <- as.numeric(format(as.Date(max(dates)), "%Y")) 

isOpExFriday <- ifelse(
    isBizday(
    timeDate(as.Date(dates)), 
    holidayNYSE(from:to)) & (as.Date(dates) == as.Date(
     format(timeNthNdayInMonth(timeFirstDayInMonth(dates), nday=5, nth=3))) 
), TRUE, FALSE)

现在，结果应该是[1] "2011-09-16"。而是我得到[1] "2011-09-15"：

dates[isOpExFriday] 
[1] "2011-09-15"

上午我做错了什么，期待的东西，TIMEDATE包没有被设计做的或者是有在TIMEDATE的错误吗？

来源

2011-09-23 Samo

您的代码在我的计算机上正常工作。 – Andrie

我猜这是一个时区问题。如果你用这个，会发生什么：

format(dates[isOpExFriday], tz="UTC")

在第二次看，你可能需要把“TZ =”参数的as.Date内部格式调用（格式（...））调用中。格式化函数“冻结”，将文本值作为日期值。

编辑：在测试但是我认为你是正确的是它是一个错误。（我打发一个bug报告维护者与此响应）甚至试图插入不同的时区功能和设置myFinCenter在RmetricsOptions后，我仍然得到从这个错误源于深你选择的函数中：

timeNthNdayInMonth(as.Date("2011-09-01"), nday=5, nth=3) 
America/New_York 
[1] [2011-09-15]

我怀疑这是因为这个代码，因为据我了解朱利安日期不同时区或夏令时调整：

ct = 24 * 3600 * (as.integer(julian.POSIXt(lt)) + 
      (nth - 1) * 7 + (nday - lt1$wday)%%7) 
class(ct) = "POSIXct"

在几秒钟内的CT值，因为“出身”，然后coverted到POSIXct从第二简单地通过强迫课。如果我将代码更改为：

ct=as.POSIXct(ct, origin="1970-01-01") # correct results come back

我的quantmod和timeDate版本都是当前每个CRAN。以美国语言环境在64位模式下运行R 2.13.1的Mac。我还没有尝试使用最小会话进行复制，因此仍然可能与其他软件包发生碰撞或劫持：

> sessionInfo() 
R version 2.13.1 RC (2011-07-03 r56263) 
Platform: x86_64-apple-darwin9.8.0/x86_64 (64-bit) 

locale: 
[1] en_US.UTF-8/en_US.UTF-8/C/C/en_US.UTF-8/en_US.UTF-8 

attached base packages: 
[1] grid  splines stats  graphics grDevices utils  datasets 
[8] methods base  

other attached packages: 
[1] quantmod_0.3-17 TTR_0.20-3  xts_0.8-2   
[4] Defaults_1.1-1 timeDate_2130.93 zoo_1.7-4   
[7] gplots_2.10.1  KernSmooth_2.23-6 caTools_1.12  
[10] bitops_1.0-4.1 gdata_2.8.1  gtools_2.6.2  
[13] wordnet_0.1-8  ggplot2_0.8.9  proto_0.3-9.2  
[16] reshape_0.8.4  plyr_1.6   rattle_2.6.10  
[19] RGtk2_2.20.17  rms_3.3-1   Hmisc_3.8-3  
[22] survival_2.36-9 sos_1.3-0   brew_1.0-6  
[25] lattice_0.19-30

来源

2011-09-23 13:35:54

迪文，非常感谢您为他的问题找到解决方案，并且为r-metrics找到错误报告。 – Samo

找到一个特定的日期是否是一个期权到期星期五 - 问题与timeDate包

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