R中的循环回归具有不同的观察结果

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我一直在使用Stata和eViews，并且知识或R的知识非常有限，这就是为什么我需要一些帮助。我估计的是2010年到2016年的法玛法国模型，因此我需要对每只股票进行回归。每个回归将具有超额回报（ereturn）作为因变量，然后MKTRF，HML和SMB作为自变量。股票代码存储在一个名为permno的变量中。我在这里看到的大部分问题都是关于用不同的变量循环回归的，但在我的情况下，变量不会改变，但观察结果是这样的。我需要保存系数和每个回归的R2值。我希望有人能帮忙。R中的循环回归具有不同的观察结果

来源

2016-12-01 Ossama Elhadary

我不确定我是否理解您遇到的问题。你的问题是什么？ – WillardSolutions

我会尽力澄清。知道如何对整个样本进行1次回归，但我需要分别进行回归，每种回归都有一个回归。回归方程相同：eReturn = c + b1 * MKTRF + b2 * HML + b3 * SMB。我如何创建循环并从循环内运行回归并存储结果？谢谢 –

基于你的变量，我认为你想运行一个回归观察组合“permno”？这是你可以做的。

# Create list of subsets 
dfList = split(df, permno)

的split()功能将您的“东风”，由一群“permno”假设permno是一个因素。现在使用lapply为每个子集运行相同的模型。

regSummaryList = lapply(dfList, function(x) { 
    lm(eReturn ~ MLTRF + HML + SMB, data = x) 
})

这将返回每个回归的回归对象列表。然后，您可以提取系数和R平方以下各项：

coefList = lapply(regSummaryList, coef) 
R2 = sapply(regSummaryList, function(x) summary(x)$r.squared)

coefList将系数的名单，而R2将R2的向量。

来源

2016-12-01 22:36:48 useR

非常感谢。 –

R中的循环回归具有不同的观察结果

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