似乎无法获得差异变量的ACF R

Question

我是R的新手，我有一个时间序列变量（股票收益率），我创建差异变量diff（stock，lag = 1，difference = 1）

这很好，我绘制它，它看起来相当静止。然而，当我尝试运行dicky更完整的测试时，它给了我一个错误，即使dicky更完整的测试对原始变量（股票）工作正常，这是非固定的。

错误：

adf.test(stock) Error in adf.test(stock) : NAs in x

我觉得让我从对差分变量运行张卫健更全面的测试也让我从测试diferenced变量的ACF和PACF同样的问题。在这种情况下，它会抛出以下错误。

pacf(stock) Error in na.fail.default(as.ts(x)) : missing values in object

我认为我丢失的数据，但我不明白为什么。

预先感谢您，我为成为这样的新手道歉。

最佳，

Answer 1

当您运行diff()功能，第一个元素将是一个缺失值，因为你不能计算在原来的时间序列第一次观测的差异。要么丢掉这个缺失的观察结果（类似x[!is.na(x)]），要么将其替换为零。