子设置和聚合xts对象

我有一个包含价格和数量的xts对象。我希望按时间段分割数据并汇总数据，以便获得每个时间段分段的每个价格交易的交易量表。子设置和聚合xts对象

我已经破解了一个部分解决方案，但它笨拙而缓慢;此外，我无法使用模板名称来工作（所以我不能让我的功能工作）。

的XTS对象的子集如下所示：

library(xts) 
mn <- 
structure(c(97.9, 97.9, 97.9, 97.9, 97.9, 97.9, 97.9, 97.89, 
97.89, 97.89, 97.89, 97.89, 97.89, 97.9, 97.9, 97.89, 97.9, 97.89, 
97.89, 97.89, 97.89, 9, 60, 71, 5, 3, 21, 5, 192, 65, 73, 1, 
1, 39, 15, 1, 1, 18, 1, 33, 1, 1), .Dim = c(21L, 2L), .Dimnames = list(
    NULL, c("px_ym1", "vol_ym1")), index = structure(c(1338561000, 
1338561000, 1338561000, 1338561000, 1338561000, 1338561000, 1338561060, 
1338561060, 1338561060, 1338561060, 1338561060, 1338561060, 1338561060, 
1338561060, 1338561060, 1338561060, 1338561060, 1338561060, 1338561120, 
1338561240, 1338561240), tzone = "", tclass = c("POSIXct", "POSIXt" 
)), .indexCLASS = c("POSIXct", "POSIXt"), tclass = c("POSIXct", 
"POSIXt"), .indexTZ = "", tzone = "", class = c("xts", "zoo"))

我已想出如何使用下面的命令来聚合：

PxMat <- aggregate(.~px_ym1, data=mn, sum) 
    px_ym1 vol_ym1 
1 97.89  408 
2 97.90  208

和用于子集，我使用以下分组：

PxMat2 <- aggregate(.~px_ym1, data=mn[.indexmin(mn) == '30'], sum) 
    px_ym1 vol_ym1 
1 97.9  169

我有四个具体问题：

1 /我的数据集很大，所以速度是一个问题。这是分配和聚合xts的最快方式吗？

2 /有没有办法做到这一点的多个拆分？每分钟，每天，每周或每月说一张桌子？

我正在写一个循环函数，它会生成一个表格，报告每个指定时间分割的案例（例如对于四个表格，每个示例数据中有一个分钟）的每个价格交易的交易量。它看起来很慢，而且像某些人已经做得更好。是这样吗？

3 /有没有办法使用模板变量进行子设置？我想用多个数据框来获得带有指定聚集函数（上面再现的）的表格，因为列名会不时地变化。

我曾尝试：

PxMat <- aggregate(.~mn[,1], data=mn, sum) 
    px_ym1 px_ym1 vol_ym1 
1 97.90 1076.79  408 
2 97.89 979.00  208

这不是一场灾难，但如果有多个列，我想乱七八糟保持在最低水平。我无法弄清楚如何抑制价格系列的聚合。

4 /在相关说明中，是否可以对不同的数据列应用不同的功能？这将是很好，例如，如果表中返回信息：

px_ym1 count vol_ym1 
1 97.90 11  408 
2 97.89 10  208

跨张贴在R-帮助：https://stat.ethz.ch/pipermail/r-help/2012-June/315499.html

来源

2012-06-13 ricardo

对于交叉发布感到抱歉。我显然是新来的，而且我没有想到这是礼节。我刚刚搜索了跨栏发表礼物，现在明白规则是不可以的。 – ricardo

你今天也问过关于datatable-help的类似问题吗？ –

是的，这是基本问题。我试图加快我的功能，并使其更通用，并考虑切换到data.table以获得步伐。在这个阶段，data.table更好地处理聚合步骤（这是将此作为通用函数所需的），但基于时间的子设置对于我来说还不适用（我想我已经做了一个简单的错误，因为你的方法是新颖的）。我想做一个公平的比较，所以我想我会问xts专家。 – ricardo

我建议通过电子邮件给你（和rhelp虽然还没有出现）你试试：

adf <- aggregate(vol_ym1 ~ px_ym1, data=mm, sum)

而且，如果你想以匿名方式做到这一点，但去掉聚集列的，你可以使用的总和：

adf <- aggregate(mm[,-1]~mm[,1], data=mm, sum); adf

如果您需要不同的列，那么您需要创建一个函数，该函数将对按照拆分标准分离的完整向量或矩阵进行操作。你将需要一个更丰富的例子来获得具体的答案。

来源

2012-06-13 13:43:41

再次反映在R-help上：如果我用mnz < - as.zoo（mn）将mn转换为动物园，然后使用聚合函数，但是它使用xts失败，这是有效的（有一些错误警告）。 – ricardo

子设置和聚合xts对象

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