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如何使用statsmodels ARMA过程来拟合窗体的差分方程。如何使用statsmodels拟合ARMAX模型
y[k] = - a1 * y[k-1] + b0 * u[k] + b1 * u[k-1] + c0 * e[k] + c1 * e[k-1]
我不知道如何设置exog矩阵。例如。
import statsmodels.api as sm
# some stupid data
y = np.random.randn(100)
u = np.ones((100,2))
armax = sm.tsa.ARMA(y, order=(1, 1), exog=u).fit()
结果
ValueError: could not broadcast input array from shape (2) into shape (3)
它可能容易解决,但我新的领域。
谢谢。
(我使用statsmodels 0.6)