创建一个给定参数的随机时间序列

我想创建一个工具来生成随机时间序列分布，为此我可以提供参数（对于正态分布）均值，标准差，偏度和峰度。在这里有一个类似的问题using R，但我不能解释这个，并把它放在MATLAB中。创建一个给定参数的随机时间序列

有人知道可以做到这一点吗？（我还没有找到任何东西）

如果不是，那么对于开始我自己的某些事情会有什么好的建议？任何已知的有用功能？我还希望能够在之后加以发展，例如：增加异常值，波动率集群，调整异方差性。

我意识到我说'随机'，然后在同一个句子'给定参数'可能看起来很奇怪，但它不是 - 我希望每个时间点都是随机的，但要描述的参数是10,000个时间点。

2014-05-19 Dexter Morgan

查看[ARMA]（http://en.wikipedia.org/wiki/Autoregressive-moving-average_model）模型。顺便说一句，如果你有正常的残差，那么就没有偏度或峰度。 – pjs

我认为这是@csgillespie这里的答案：http://stackoverflow.com/a/4810316/2079591是你正在寻找的。我不认为接受的答案是“正确的”;你可以在MATLAB中做那些描述：方向显示在链接[使用Johnson系统生成数据]（https://www.mathworks.com/help/stats/generating-data-using-flexible-families -of-distributions.html＃br5k833-5）。 –

如果您正在寻找相当于the solution in R，Matlab的统计工具箱对Johnson and Pearson distribution systems的支持有限。特别是，johnsrnd函数为Johnson系统产生随机变量。然而，皮尔逊系统和pearsrnd直接需要时间。

一个很大的警告。使用矩来描述或拟合或产生随机变量 - 通常称为力矩匹配 - 不健壮，并且不可靠。除非您有entire moment generating function，否则他们不能保证唯一地定义分配。

来源

2014-05-19 20:08:38 horchler

创建一个给定参数的随机时间序列

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