numpy/scipy中的指数移动总和？

Question

我正在寻找函数来计算numpy或scipy中的指数移动和。我想避免使用python循环，因为它们非常慢。

要具体说明，我有两个系列A []和T []。 T [i]是值A [i]的时间戳。我定义了一个半衰期τ。对于给定时间t，指数移动总和是在t之前发生的所有值A [i]的总和，对于每个A [i]具有权重exp（ - （t-T [i]）/ tau）。

非常感谢！

Answer 1

看看numpy.convolve。指数移动和是一个卷积。

Answer 2

你可以尝试通过做好“实践”（如避免点）来改进python循环。也许你可以在C中编写函数（进入“numpy库”）并从python中调用它。