RQuantlib和Mac OS X 10.8.2

我是Mac OS X，R和C++的总新手。听起来很不错，不是吗？RQuantlib和Mac OS X 10.8.2

我需要使用RQuantLib，因为我想在R内部的QuantLib软件包中使用一些定价功能，这些都是在Mac OS X驱动的环境中。

我已经正确安装了QuantLib。我已经问过官方的QuantLib邮件列表，并且我们似乎已经得出结论，我遇到的问题与我的QuantLib安装无关，这看起来没问题，并且配置正确。

所以，我转向R试图解决问题。每当我尝试从R内运行ZeroCouponBond，复制和粘贴提供的官方文档的第一个例子，我得到以下错误：

"Error in DiscountCurve.default(discountCurve.param, list(flat = 0.05)) : 
cannot find function errorOccured"

现在，我会排除任何syntax.related问题出来了，因为我” m复制官方帮助中出现的相同示例。

我不知道我做错了什么，但我知道我需要不惜一切代价寻找解决方案。我已经安装了Rcpp，并且配置看起来确实很好。只有一个问题，我无法找到答案：根据我的理解，RQuantLib基本上充当了QuantLib和R之间的链接。如果这是正确的，我该如何告诉RQuantLib在哪里寻找libQuantLib.a，也就是从安装QuantLib本身时执行的“make & & sudo make install”命令生成的编译库？

来源

2012-11-20 Giovanni

RQuantLib软件包使用名为configure的工具，该工具确定包构建时的修补程序。它寻找quantlib-config的脚本，从中了解libQuantLib.a的位置。

来源

2012-11-20 16:28:20

我很抱歉，但我无法找到中的配置工具RQuantLib软件包。不过，你认为我的诊断可能是正确的吗？ RQuantLib无法在我的系统上找到QuantLib库是否存在问题？ – Giovanni

您是否可能会将* source *包和* binary *包混淆？ * source *包明确包含'configure'，否则它将无法在任何包含OS X的Unix-y系统上构建。 –

正如我所说，我是一个新手，所以我很抱歉如果我已经那个错误。无论如何，回到我的问题，你有任何线索？ – Giovanni

对，所以，我终于设法让它工作。

首先，我想说如果已经提供了一个彻底的，逐步的安装程序，事情会变得容易得多。我承认我是一个新手，但我认为其他人第一次接近R可能遇到类似于我必须克服的困难。

无论如何，这是我做过什么：

我已经下载了名为.tar.gz 源包都Rcpp和RQuantLib从cran.r-project.org
我已经编译它们从R环境中安装它们。这是我犯了一个错误的地方。实际上，我试图通过从终端调用configure安装脚本来编译它们;但是，正如Dirk所说，config脚本查找QuantLib的脚本quantlib-config，我不知道正确的语法以告知configure脚本正确的路径到QuantLib。执行来自R程序（由刚安装的软件包）整理出任何问题，因为所有的依赖正确定位并加载

所以，这是相当多了：只要安装名为.tar.gz 源包就像你使用二进制版本一样，一切都应该正常工作。

当然，我还是很想了解：

如果有可能从终端编译RCPP和RQuantLib;和
为什么Mac OS X的二进制版本无法在我的系统上工作，即：为什么我必须从源代码开始编译？

非常感谢任何人愿意回答我的（可能天真愚蠢）的问题。我渴望更多地了解！

谢谢！

来源

2012-11-22 00:39:20 Giovanni

首先，在http://quantlib.org/install/macosx.shtml按照说明安装升压（brew install boost），其次，Quantlib（目前为1.7.1）：

cd QuantLib-1.x.y 
./configure --enable-static --with-boost-include=/opt/local/include/ \ 
      --with-boost-lib=/opt/local/lib/ --prefix=/opt/local/ 
make && sudo make install

这需要一些时间（约1小时），为make。

然后在R或Rstudio，安装包Rcpp和RQuantlib。后者需要type="source"，因为只有源代码包可用。

此时，您应该可以使用RQuantlib。美式期权值（SPY截至2016年4月1日，到期日2016年7月15日）在R计算为

AmericanOption("put", strike=206, volatility=0.1525, underlying = 206.92, 0.021, 0.003, 73/252, engine="CrankNicolson")

来源

2016-04-03 17:08:30

RQuantlib和Mac OS X 10.8.2

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