对于v2andv3commoditycombined
的每个级别,您究竟希望您的Y轴和您的X轴是什么?由于您将图分割为v2andv3commoditycombined
,因此您显然不能将其用作您的一个坐标轴。
让我们假装你只是想在Y轴上做传统残差并在X轴上拟合值,在98个层次中的每一个的单独绘图中。您可以更改代码以绘制您想要绘制的任何图。
按照?plot.lme
,你会做这样的事情:
plot(meef1,resid(.,type='pearson',level=1)~fitted(.,level=1)|v2andv3commoditycombined);
确保你伸出你的绘图窗口提前,这样它的好,大,否则你可能会得到一个错误,说一些关于利润。下面可能会产生更好看,情节:
plot(meef1,resid(.,type='pearson',level=1)~fitted(.,level=1)|v2andv3commoditycombined,pch='.',cex=1.5,abline=0);
由于这是不是从你的问题我继续假设你有兴趣在个人层面残差(即明确每个数据点与预测的多少不同给定其随机变量的值),并且在随机公式中有一个嵌套级别。如果您需要总体残差(即每个数据点与平均预测值有多少差异),请将level
这两个实例更改为level=0
。如果您有K嵌套级别,请将它们更改为level=
K并祝您好运。
我还假设你想要标准化的残差(因为你可以使用便利的经验法则,绝对值大于3是可能的异常值,而不管原始数据的尺度是多少)。如果不是,请参阅?residuals.lme
以获取type
参数的其他有效选项。
哦,你的变量的名称所暗示的,你正在寻找某种金融时间序列。如果是这样,看看ACF(meef1)
看看是否有很多自相关。如果有的话,你可以通过修改一个模型来解决这个问题,其中响应(Y)变量是原始变量的diff(...)
。如果你看到的是残差的残差,你可以考虑在进行差异化之前对你的响应变量进行对数变换。
请提供样本数据集和代码。 http://stackoverflow.com/questions/5963269/how-to-make-a-great-r-reproducible-example –