DEoptim策略选择

Question

我不确定这是否与编程相关，但是使用DEoptim查看了金融投资组合环境中的并行优化演示，如here所示。

我通过查看给出的演示文稿here和here发现的。

而且似乎strategy使用的是strategy=6，有没有什么特别的原因，为什么这个比其他人“更好”呢？它是否更快地达到全球最小值？是否对投资组合优化问题特别有用？

同样作为一个单独的注释，如何加载到演示中建议的rda文件中，即使用here。因为点击下载时，我得到10y_return.gz文件，但不知道如何将它读入R ...有关这方面的帮助将不胜感激。

Answer 1

strategy=6是Zhang和Sanderson（2009）的自适应差异进化。如果控制参数c非零，则交叉和突变将在优化期间进行调整。这通常可以加快特别困难的目标函数/约束的收敛速度，就像受限制的投资组合优化示例一样。

我点击下载链接时得到10y_return.rda。如果你真的得到一个.gz文件，那么你只需要先解压缩它。