Stata中的自动回归程序

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我将使用论文“非流动性和股票收益：横截面和时间序列效应”（2002年）中提出的Amihud模型研究股票市场非流动性与收益之间的关系）。我想知道是否有可能使回归分析自动化。我在样本中有超过2000只股票，我想避免逐一运行每个回归，加快这个过程。你知道是否有可能在Stata中自动化这个过程？或者是否可以使用其他统计软件（R，SAS，Matlab，Gretl，...）来做到这一点？如果是这样，我该怎么做？Stata中的自动回归程序

来源

2013-02-10 Quantopik

您正在削减您的读者，希望只提一篇论文的标题就足以让您的目标明确。在任何名单或论坛上练习更好的做法是提供更多细节或至少提供更好的参考。在这里没有迹象表明你试图用任何语言编写代码。 – 2013-02-10 15:19:43

我没有问过关于纸张的任何事情。我只是问是否存在允许我自动运行回归的代码。我的意思是：我有一个回归模型，比如Yit = a + b * Xit;我必须在样本中的每个时间t对我每次运行几次。我的问题是：我是否必须逐一运行回归，还是在stata（或其他软件中）存在允许我的代码只运行一次这些回归？我不知道代码，但我认为这是可能的！ – Quantopik 2013-02-10 15:56:23

特别是，在我的情况下，我有一个股票样本我，其中我= stock1，stock2，stock3，....我必须运行stata回归Ystock1 = a + b * Xstock1，回归Ystock2 = a + b * Xstock2还是它存在一个代码，允许我不要手动逐个写入每个回归？比如像excel中的宏。感谢和抱歉，这个愚蠢的问题！ – Quantopik 2013-02-10 16:17:53

您应该看看foreach和forval作为循环的方式。

forval i = 1/3 { 
    regress Ystock`i' Xstock`i' 
}

将是一个例子，当且仅当有变量的名称与您指定的名称一样。如果您有其他名称或不同的数据结构，循环仍然是可能的。

来源

2013-02-10 20:56:36

非常感谢！真！你真的很有用！再次感谢！ – Quantopik 2013-02-10 23:37:29

Stata中的自动回归程序

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