替代Quantmod之字形覆盖

我目前使用quantmod之字形覆盖，我发现它计算有点不同，然后原来的覆盖。我已经使用ZigZag（5％）和quantmod以及一个不同的程序在RDWR的以下picture中证明了区别。因为你可以看到quantmod缺少重要点峰值和高点的分配。使用StockCharts时，您也可以清楚地看到区别。替代Quantmod之字形覆盖

我认为这是因为quantmod顺畅的趋势。该算法应该既使用高值，也使用低值而不仅仅是平均价格或其他回归。我想知道quantmod或TTR是否会提供一个替代的ZigZag覆盖图，以产生所需的输出（如图片上部所示）。

谢谢。

对画面显示quantmod输出的代码是

s<-get(getSymbols('rdwr'))["2012-07::"] 
chart_Series(s) 
add_TA(ZigZag(s,5),on=1)

来源

2013-02-09 haki

FWIW，它'这样chartSeries'工作：'ChartSeries中（S）; addZigZag（5）'，或者在一个步骤中'chartSeries（s，TA =“addZigZag（5）”）'。我认为'chart_Series'框架还有一些工作要做... – GSee 2013-02-09 22:57:25

你是对的！ ž<-na.omit（锯齿状（S，5））; ž<-rbind（Z [findPeaks（Z）]，Z [findValleys（Z）]）; Z者除外;解决了！（没有意识到它们在新图表函数中具有不同的实现）。顺便说一句，我怎样才能绘制旧的覆盖图chart_Series（@agstudy刚刚通过转移到实验功能解决了我的另一个问题） – haki 2013-02-09 23:04:22

的问题是，?ZigZag说，输入应该是一个高/低价格系列和您提供的OHLCVA系列。如果您提供高/低系列，它可以正常工作。

s <- getSymbols('rdwr', auto.assign=FALSE) 
chart_Series(s, subset="2012-07::") 
add_TA(ZigZag(s[,2:3],5),on=1)

enter image description here

来源

2013-02-10 16:24:22

+1，但'ZigZag'有点含糊不清。它表示“HL”应该是一个“对xxt或矩阵有约束力的对象，*包含*高 - 低价格系列或者收盘价系列。”。 [强调补充]。考虑到quantmod通常会将输入与“HLC”，“Cl”等输入相集合，期望ZigZag能够与OHLCVA对象一起工作似乎是合理的。 – GSee 2013-02-10 16:33:25

@GSee：*叹*我可以看到这可能会令人困惑。 – 2013-02-10 16:33:25

替代Quantmod之字形覆盖

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