R直方图中断错误

我必须为我的论文准备一个算法来检查一个理论结果，即N个周期的二项式模型收敛于N \ \ \ infty的对数正态分布。对于那些不熟悉这个概念的人，我必须创建一个算法，该算法需要一个起始值并将其乘以一个上乘和下乘，并继续为N步的每个值执行此操作。该算法应该返回其元素是在StarterValue u的形式的矢量^ I d^{镍} I = 0，\点，N 简单算法我提出是R直方图中断错误

rata<-function(N,r,u,d,S){ 

    length(x)<-N 
    for(i in 0:N){ 
    x[i]<-S*u^{i}*d^{N-i} 
    } 
    return(x) 
}

N是数字的期间，其余的只是非重要的价值观（你是上升的下降等）为了提取我的结果，我需要做一个生成的向量的对数直方图来证明它们是正态分布的。然而，对于一个N = 100000（我需要大量的步骤来证明收敛）当我输入我得到error :(invalid number of breaks) 任何人都可以帮忙？提前致谢。一个例子

taf<-rata(100000,1,1.1,0.9,1) 
taf1<-log(taf) 
hist(taf1,xlim=c(-400,400))

来源

2015-08-21 Sotiris Zampelis

请提供一个可重复的示例，即调用此函数并生成直方图（导致此错误）的代码。另外，模拟不能“证明收敛”。 – Roland

是的，你是正确的算法在那里作为另一个收敛展示实际证明发生在那之前。至于示例我更新了问题，但我不知道为什么我不能让它在代码格式 –

您的示例错误，因为结果向量'taf1'只包含-Inf，Inf和NaN。所以没有实际的数字来制作直方图。 – Heroka

首先我解决您的功能：

rata<-function(N,r,u,d,S){ 
    x <- numeric(N+1) 
    for(i in 0:N){ 
    x[i]<-S*u^{i}*d^{N-i} 
    } 
    return(x) 
}

或依赖量化：

rata<-function(N,r,u,d,S){ 
    x<-S*u^{0:N}*d^{N-(0:N)} 
    return(x) 
} 

taf<-rata(100000,1,1.1,0.9,1)

综观结果，我们注意到它包含NaN值：

taf[7440 + 7:8] 
#[1] 0 NaN

发生了什么事？显然，乘法变成了NaN：

1.1^7448*0.9^(1e5-7448) 
#[1] NaN 

1.1^7448 
#[1] Inf 

0.9^(1e5-7448) 
#[1] 0 

Inf * 0 
#[1] NaN

为什么一个Inf值发生？嗯，因为双溢出（读help("double")）：

1.1^(7440 + 7:8) 
#[1] 1.783719e+308   Inf

您有浮点精度类似的问题时，multiplicant得到接近0（读help(".Machine")）。

您可能需要使用任意精度数字。

来源

2015-08-21 12:12:58 Roland

谢谢你，这是非常翔实的 –

R直方图中断错误

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