检测最后非零值在滚动窗口

我有一系列如下 -检测最后非零值在滚动窗口

set.seed(107) 

test <- as.xts(rep(0,1000),Sys.Date()-1:1000) 
test[sample(1000,50)] <- abs(100 * (1+rnorm(50)))

我想要做的，就是输出在这一系列滚动的基础上最新的非零值。

例如，让滚动周期为20天。因此，对于每个日期，我希望输出成为过去20天之前的最后一个非零值。

尝试从TTR包中找到runxxx函数，但没有出现。

帮助赞赏。谢谢。

来源

2016-09-15 prateek1592

使用lapply和自定义功能，你还可以看看rollapply实现类似的功能

#input 
set.seed(107) 

test <- as.xts(rep(0,1000),Sys.Date()-1:1000) 
test[sample(1000,50)] <- abs(100 * (1+rnorm(50))) 

#rolling calculations 
lookbackPeriod = 20 

rollNonZeroTS = 
    do.call(rbind,lapply(1:nrow(test),function(x) { 
    #for rows < lookbackPeriod, return NA 
    if(x < lookbackPeriod) { 
    windowTS=xts(NA,as.Date(index(test[x]))) 
    return(windowTS) 
    }else{ 
    #for each date create a rolling window of length equal to lookbackPeriod, here = 20 
    windowTS=test[(x-lookbackPeriod):x]; 
    # subset for non zero values and choose last value 
    windowTS=tail(windowTS[windowTS!=0],1); 
    #if all values are zero in rolling window, output NA else last value 
    windowTS=xts(ifelse(length(windowTS)==0,NA,windowTS),as.Date(index(test[x]))) 
    return(windowTS)  
    }           
    }))

输出

head(test,30) 
       # [,1] 
# 2013-12-20 101.651499 
# 2013-12-21 0.000000 
# 2013-12-22 0.000000 
# 2013-12-23 0.000000 
# 2013-12-24 0.000000 
# 2013-12-25 0.000000 
# 2013-12-26 0.000000 
# 2013-12-27 0.000000 
# 2013-12-28 0.000000 
# 2013-12-29 101.108912 
# 2013-12-30 0.000000 
# 2013-12-31 0.000000 
# 2014-01-01 0.000000 
# 2014-01-02 0.000000 
# 2014-01-03 0.000000 
# 2014-01-04 0.000000 
# 2014-01-05 0.000000 
# 2014-01-06 0.000000 
# 2014-01-07 0.000000 
# 2014-01-08 0.000000 
# 2014-01-09 0.000000 
# 2014-01-10 0.000000 
# 2014-01-11 0.000000 
# 2014-01-12 2.025981 
# 2014-01-13 0.000000 
# 2014-01-14 0.000000 
# 2014-01-15 0.000000 
# 2014-01-16 0.000000 
# 2014-01-17 50.922346 
# 2014-01-18 0.000000 


head(rollNonZeroTS,30) 
       # [,1] 
# 2013-12-20   NA 
# 2013-12-21   NA 
# 2013-12-22   NA 
# 2013-12-23   NA 
# 2013-12-24   NA 
# 2013-12-25   NA 
# 2013-12-26   NA 
# 2013-12-27   NA 
# 2013-12-28   NA 
# 2013-12-29   NA 
# 2013-12-30   NA 
# 2013-12-31   NA 
# 2014-01-01   NA 
# 2014-01-02   NA 
# 2014-01-03   NA 
# 2014-01-04   NA 
# 2014-01-05   NA 
# 2014-01-06   NA 
# 2014-01-07   NA 
# 2014-01-08 101.108912 
# 2014-01-09 101.108912 
# 2014-01-10 101.108912 
# 2014-01-11 101.108912 
# 2014-01-12 2.025981 
# 2014-01-13 2.025981 
# 2014-01-14 2.025981 
# 2014-01-15 2.025981 
# 2014-01-16 2.025981 
# 2014-01-17 50.922346 
# 2014-01-18 50.922346

来源

2016-09-15 11:30:26 OdeToMyFiddle

你好，。谢谢回复。有用。但我自己写了一个函数，我也会在这里发表，这更简洁一点。 – prateek1592

逻辑是一样的，很高兴你能解决它。在将来的简单窗口操作中，请注意'rollapply' – OdeToMyFiddle

是的。并且会做！谢谢：-） – prateek1592

我写了解决问题的这个小功能：

runLevel <- function(x,lagperiod){ 

    temp <- stats::lag(x,0:lagperiod) 
    out <- x 
    out[] <- apply(temp,1,function(x) { 
    len <- length(x[x!=0]) 
    if (len>0) { 
     head(x[x!=0],1) 
    } else {NA} 
    }) 

    return(out) 

}

个使用输入：

set.seed(107) 

test <- as.xts(rep(0,1000),Sys.Date()-1:1000) 
test[sample(1000,50)] <- abs(100 * (1+rnorm(50))) 

runLevel(test,20)

来源

2016-09-15 11:36:43 prateek1592

检测最后非零值在滚动窗口

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