in quantmod：如何获得所有符合特定标准的股票

Question

我想基于特定标准检索股票OHLC数据，例如，只有s & p 500高于他们自己的MA5。有没有办法使用quantmod来做到这一点？例如，我可以在getSymbols函数中输入if函数吗？

附件是我用不标准的代码：

require(quantmod) 
options(scipen=999) 
spy <- getSymbols(c('SPY', 'IBM') , src = 'yahoo', from = '2007-01-01', auto.assign = T) 
tail(cbind(SPY, IBM)) 

Answer 1

我不认为这是可能的。您必须获取所有符号，计算感兴趣的指标，然后筛选符合条件的指标。

这是一种检索所有S & P500符号（大约需要10分钟，因为请求之间暂停1秒）并计算每个符号200天sma的方法。

library(rvest) 
library(quantmod) 
library(TTR) 
tbl <- read_html('https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_S%26P_500_companies') %>% html_nodes(css = 'table') 
tbl <- tbl[1] %>% html_table() %>% as.data.frame() 
tbl$Ticker.symbol <- gsub(pattern = '\\.', '-', tbl$Ticker.symbol) # BRK.B -> BRK-B (yahoo uses '-') 
head(tbl$Ticker.symbol) 
[1] "MMM" "ABT" "ABBV" "ACN" "ATVI" "AYI" 

quotes <- new.env() 
getSymbols(tbl$Ticker.symbol, src = 'yahoo', from = '2007-01-01', env = quotes) 

sma_200 <- lapply(quotes, function(x) { 
    SMA(x[, 4], n = 200) 
})