使用Monte Carlo Algo的期权定价

我必须在GPU上使用Monte Carlo算法进行期权定价。我有两个选择：一个是NVIDIA GPU上的CUDA，另一个是OpenCL。我很困惑我应该使用哪个API。我知道与CUDA相比，OpenCl的开发可能需要更多的时间，但由于我更关心性能，我想知道我应该走哪条路，为什么？使用Monte Carlo Algo的期权定价

来源

2013-02-20 gpuguy

仅供参考，在cuda [样本]（http://docs.nvidia.com/cuda/cuda-samples/index.html）中有多种蒙特卡罗和期权定价样本代码，财务部分]（http://docs.nvidia.com/cuda/cuda-samples/index.html#finance）和[库部分]（http://docs.nvidia.com/cuda/cuda-samples/index .html＃cudalibraries） – 2013-02-21 11:59:05

@RobertCrovella，谢谢，但我只需要知道我应该走哪条路，OpenCL或CUDA？我不需要便携式解决方案，那么这是否意味着我必须使用CUDA？ CUDA的性能会比openCL好吗？ – gpuguy 2013-02-21 12:01:56

CUDA和OpenCL是用于编程GPU的两种不同平台。 OpenCL是为异构平台像CPU，GPU，一个开放标准 ...而CUDA是具体到NVIDIA GPU的。作为一个工程经验法则，如果您希望可携带性继续使用OpenCL。如果您想要表现，请继续使用CUDA。

你可以找到更多关于他们在以下参考perofrmance：

Coding Gorilla博客：它显示了两个平台一些示例应用程序的性能。
A Comprehensive Performance Comparison of CUDA and OpenCL，Jianbin Fang et。人。根据他们的研究，似乎CUDA比OpenCL最多执行30％。

来源

2013-02-20 23:09:20 Reza

我想知道是否有一类openCL优于CUDA的应用程序？ “CUDA比OpenCL最多执行30％...”的说法适用于所有类型的应用程序或仅适用于特定类别的应用程序？ – gpuguy 2013-02-21 06:31:54

@gpuguy：他们基于多种应用程序进行基准测试，如：图遍历，线性代数，光谱方法......：这是上述论文的幻灯片：http://www.ece.umn.edu/~wxiao/ ee5940/lecture10-1.pdf。它具有应用程序和性能 – Reza 2013-02-21 16:55:52

使用Monte Carlo Algo的期权定价

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