fmincon以外是否有更快更有效的求解器？我正在使用fmincon来解决一个特定的问题，并且我用尽了适度大小的矢量变量。我也没有任何超级计算机或云计算选项可供选择。我知道任何备用解决方案仍然会耗尽内存，但我只是想知道问题出在哪里。FMINCON的替代品
P.S.我不想要一个能够改变我接近实际问题的解决方案。我知道凸优化是要走的路，我已经做了足够的工作来到这里。
P.P.S我看到关于开源替代品的另一个问题。这不是我要找的。如果有人面临同样的问题并转向更好的求解器，我正在寻找更高效的方法。
嗯...
没有进一步的信息，我猜fmincon内存用完，因为它需要黑森州（假定你的决策变量为10^4，将10^4 x numel(f(x1,x2,x3,....))大）。
确定Hessian的值也需要大量的时间，因为fmincon通常使用有限差分，因为如果不明确指定导数。
有几件事你可以在这里加快速度。
如果你事先知道会有很多你的黑森州零，您可以通过HessPattern通过Hessian矩阵的稀疏模式。这节省了大量的内存和计算时间。
如果您很容易为您的目标函数的Hessian提出明确的公式，请创建一个计算Hessian的函数，并通过optimset中的HessFcn选项将其传递到fmincon。
这同样适用于渐变。 GradConstr（用于您的非线性约束函数）和/或GradObj（用于您的目标函数）适用于此处。
这里可能有几个选项我忘记了，这也可以帮助你。只需通过优化工具箱'optimset中的所有选项并查看它们是否可以帮助您。
如果这一切都无济于事，那么您将不得不切换优化器。考虑到fmincon是MATLAB优化工具箱的骄傲和喜悦，实际上没有什么比现在好得多，你必须在其他地方搜索。
TOMLAB是一个很好的MATLAB商业解决方案。如果你不介意转向C或C++ ......有SNOPT（这是TOMLAB/SNOPT的基础）。还有一些你可以在GSL中尝试的东西（尽管我没有看到任何比SNOPT更先进的东西......）。
我不知道你有什么版本的MATLAB，但是我知道在R2009b（也可能是更高版本）中，fmincon对于某些类型的问题有一些真正的弱点。我知道这个很好，因为我曾经因为它而失去了一个很有声望的比赛（GTOC）。我们的方法竟然是完全相同作为获奖者，除了他们有获得SNOPT这使得在几次迭代他们几百万变量优化问题的收敛，而fmincon不能带来收敛在所有，无论我们试图（和信任我，我们试图）。到目前为止，我仍然不知道为什么会发生这种情况，但是当我访问SNOPT时，我自己对其进行了验证。有一次，当我有无限的时间时，我会发现并将其报告给MathWorks。但在那之前......我失去了在fmincon :)
好的..谢谢。因此，找到麻烦 - 这是一种尝试从fmincon获得（哄骗）解决方案的方法。我试图使用cvxopt。让我们看看结果如何。 – SPRajagopal
@SPRajagopal：cvxopt？我不知道那一个......请让我知道这是如何工作:) –
是啊，没有太好。我刚刚发布了另一个关于错误的问题。 – SPRajagopal
多大的决策变量一点信任吗？例如，您期望在矢量内有多少个元素最多？另外，你需要哪些种类的约束（线性，约束，非线性或全部）？ –
最多10^4。 – SPRajagopal
你在32位Windows上吗？你能用64位Matlab在64位机器上运行代码还是你没有？ – horchler