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    IBrokers Quantstrat在线实施

    我想知道是否有任何简单的例子可以实现从quantstrat到IBrokers的简单策略。我一直在四处巡视，并在quantstrat中进行了反测试，并且发送了R给IBrokers的订单，但是我不知道如何将这2个进行实时交易。您能否请我指出一个基本策略实施的例子？ 感谢
    r algorithmic-trading quantstrat ibrokers 2017-06-16

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    R IBrokers（盈透证券API）

    任何人有任何想法如何在IBrokers包中使用algoStrategy和algoParams？我试图创建algoParams的列表，但徒劳无功。 例如： library(IBrokers) twsOrder(reqIds(twsconn), "BUY", "10", "MKT", transmit = TRUE, algoStrate
    r algorithmic-trading ibrokers tws 2017-09-29

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    并行请求历史期权价格/ IBrokers最后已知价格（R）

    我正在尝试创建当前期权代码的期权链（期权的每次罢工，每期到期）。 library(IBrokers) tws <- twsConnect() # Lets say only Call prices AA <- reqContractDetails(tws, twsOption(local="", right="C", symbol="AAPL")) 机实现与snapshot太慢： re
    r concurrent-programming algorithmic-trading stockquotes ibrokers 2016-02-11

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    交易平台中IBrokers的货币（FX）订单

    我能够使用IBrokers通过API提交标准期货和股票订单。当我尝试使用同样的方法进行即期外汇交易时，我没有收到错误消息，但订单并未通过交易平台工作窗口，因为它与其他合约类型一样。 contract = twsCurrency("EUR.USD") Order = twsOrder( reqIds(tws), action = "BUY", totalQuantit
    r ibrokers 2017-01-26

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    IBrokers - reqMktData

    有没有人尝试过不同的IBrokers交易所？我试图获得ASX（澳大利亚交易所）上市股票的市场数据或历史数据。我订阅了Chi-X Australia。 library("IBrokers") tws <- twsConnect() security = twsSTK("TLS",primary = "ASX") is.twsConnection(security) #says false s
    r interactive-brokers ibrokers asx 2017-06-29

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    如何在5秒后关闭Interactive Brokers上的已开立订单

    我使用代码（下面的链接）在Interactive Brokers中开立订单（我使用纸质账户），但是当我试图关闭5秒我无法这样做。我做错了什么？ library(IBrokers) myconid = 3 twsobj = twsConnect(myconid) myaud = twsCurrency("AUD",currency="USD",exch="IDEALPRO",primary="
    r ibrokers interactive-brokers 2016-01-05

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    如何通过IBroker获得Real FX余额

    此问题与IBroker软件包相关。 Virtual FX Position和Real FX Position之间的差异。 一个由twsPortfolioValue获得Virtual位置或嵌套在accDetails library(ibrokers) tws <- twsConnect() accDetails <- reqAccountUpdates(tws) twsPortfolioVa
    ibrokers 2017-02-10

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    R IBrokers reqOpenOrders挂起

    任何人都可以建议如何正确使用R IBrokers reqOpenOrders？ > tws=twsConnect(clientId=66,host='localhost',port='7497') > reqOpenOrders(twsconn=tws) TWS Message: 2 -1 2104 Market data farm connection is OK:usopt
    r ibrokers 2016-01-10

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    订单ID placeorder Java的互动经纪人

    目前我每次下订单 order.m_action = "BUY"; order.m_totalQuantity = 1; order.m_lmtPrice = 4.00; order.m_orderType = "LMT"; order.m_account = "U123123"; int randomNum = ThreadLocalRandom.current().nextInt(1,
    java interactive-brokers ibrokers 2017-04-13

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    在R中使用IBrokers的托架订单中的多个数量

    我正在使用R中的ibrokers软件包，并试图设置交易的多个收盘价格。例如，以106美元购买100股AAPL，以107美元卖出50美元，以108美元售出50美元，止损价格为105美元。 当我发出多个获利定单时，似乎忽略了50的数量，而是我得到两个100股的卖单。 这是我正在 tws <- twsConnect() stock <- twsEquity("AAPL") parentLongId
    r trading ibrokers 2016-03-24
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