我很新R的数量,我的问题是: 我有一套组织为这样的时间序列面板数据(只显示部分内容): Week_Starting Team A Team B Team C Team D
2010-01-02 1 2 3 4
2010-01-09 2 40 1 5
2010-01-16 15 <NA> 4 11
2010-01-23 25
见下文 编辑随着包plm,我想知道为什么通过summary()显示的F统计不(对于稳健标准误差)一旦我公司供应的协方差矩阵改变。考虑下面的代码,我没有得到F统计量的变化,如summery()所计算的那样。然而,计算了waldtest()变化˚Fstatstic: require(plm)
require(lmtest)
data("Grunfeld")
gp <- plm(inv ~ val
我在Matlab中有一个不平衡的面板数据集,我需要滞后。使用plm软件包时,不平衡面板数据集非常适合在R中使用。在Matlab中有没有类似的功能?这里有一个玩具的例子: A = table(sort([repmat([1;2],4,1);repmat(3,3,1)]),[repmat((1994:1997).',2,1);(1995:1997).'],normrnd(100,1,11,1))
我想将12个面板数据集的横截面相关性测试结果导出到表中,以便将它们与使用不同软件进行的类似测试进行比较。以下是xtcsd帮助页面的回归和测试说明示例(不幸的是,示例数据集不可用,但xttest2页面上的类似示例数据集tbl15-1.dta可用)。下面的说明将帮助您了解我想要实现: use "http://fmwww.bc.edu/ec-p/data/Greene2000/TBL15-1.dta"