在matlab中定义自己的概率分布函数

Question

是否可以在MATLAB或Octave中定义自己的概率密度函数，并使用它来产生随机数？

MATLAB和Octave有像rand，randn这样的默认函数，可以从统一或正态分布中随机抽取点，但似乎没有关于如何定义我自己的Proability密度函数的文档。

Answer 1

从任意随机分布抽样并不总是微不足道的。对于众所周知的发行版，有一些技巧可以实现它们，并且大多数发行版都是在统计工具箱中实现的，就像Oli说的那样。

如果您感兴趣的分布是困难的形式，有许多采样算法可以帮助您，例如rejection sampling切片采样，Metropolis–Hastings algorithm。

如果你的分布是离散的，或者可以很好地用离散分布近似，那么你可以使用randsamp做多项式采样。

Answer 2

如果你有统计工具箱，你可以使用random()，因为它内置了很多有用的PDF。

Answer 3

最近我不得不这样做了几次，这并不是一件容易的事。我最喜欢的技术是使用Inverse transform sampling。

的想法很简单：

1. 创建CDF
2. 使用统一的随机数发生器。
3. 确定RV映射到您的cdf值。