用于线性回归的t-stat

Question

我使用fitlm在Matlab中进行简单的线性回归。

我的问题更多地是关于结果的解释。我有一个关于全时间系列的t-stat，比这个时间系列较小的子集上的t-stat更高。

这是一种可以预期的行为，以及如何解释它？

Answer 1

随着您的样本量增加，您估算的标准误差趋于下降。调查更多人，调查的误差幅度变小。同样的想法发生在更长的时间序列中。

t-stat是您的估计值除以标准误差。标准误差越小，t-stat越大（除非估计值也趋于零）。

这是所发生事情最明显的故事。