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我想通过R中的IBrokers包得到过去n天(最多60天)的历史执行数据。这甚至可以通过reqExecutions()吗?我见过一些例子,比如发布在RMetrics。对不起,在某种意义上的交叉列表...IBrokers中的执行历史
如果没有通过IBrokers的方法,是否有另一种方式来访问这些数据,并将其拉入R进行分析?
Thanks-
tws <- ibgConnect()
id <- reqIds(tws)
reqExecutions(tws, reqId = as.character(.Last.orderId),
ExecutionFilter = twsExecutionFilter(clientId=id))