我正在使用R,TTR库。 我计算MACD算法是:macd在R中返回不正确的值
MACD Line: (12-day EMA - 26-day EMA)
Signal Line: 9-day EMA of MACD Line
的MACD Calulation我的R代码里面是:
macd123 = MACD(data[c('Close')],12,26,9,maType=EMA)
这是经过我的两个值MACD
& Signal
那么,这两个值与我的交易软件不匹配。 所以,我find 12 and 26 day EMA
使用R然后Subtracted 26 Day EMA from 12 Day EMA to get MACD value.
但是这个值甚至不与MACD123(先前计算的MACD)匹配。
如果您可以更正我的代码以获得期望的MACD和信号输出值,那将会很棒。
这里是我的R代码里面:
library("TTR")
data = read.csv(file="F:\\Project_files\\data\\Bambino.csv")
sma20 <- SMA(data[c('Close')],n=20)
ema14 <- EMA(data[c('Close')],n=14)
ema12 <- EMA(data[c('Close')],n=12)
ema26 <- EMA(data[c('Close')],n=26)
bb20 = BBands(data[c('Close')],sd=2.0)
rsi14 = RSI(data[c('Close')],n=14)
macd = MACD(data[c('Close')],12,26,9,maType=EMA)
allData= data.frame(data,sma20,ema14,bb20,rsi14,macd,ema12,ema26)
write.table(allData,file="F:\\Project_files\\temp\\testgejavaedbyR1.csv",na="0.000001",sep=",",row.names = FALSE)
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