MACD函数返回不正确的值

我正在尝试使用PHP trader functions（可用作PECL扩展）来计算各种证券的移动平均收敛/发散（MACD）。但是，返回的值似乎不符合我的计算。MACD函数返回不正确的值

考虑收盘价以下阵列的股票：

$close = array (
    0 => 459.99, 
    1 => 448.85, 
    2 => 446.06, 
    3 => 450.81, 
    4 => 442.8, 
    5 => 448.97, 
    6 => 444.57, 
    7 => 441.4, 
    8 => 430.47, 
    9 => 420.05, 
    10 => 431.14, 
    11 => 425.66, 
    12 => 430.58, 
    13 => 431.72, 
    14 => 437.87, 
    15 => 428.43, 
    16 => 428.35, 
    17 => 432.5, 
    18 => 443.66, 
    19 => 455.72, 
    20 => 454.49, 
    21 => 452.08, 
    22 => 452.73, 
    23 => 461.91, 
    24 => 463.58, 
    25 => 461.14, 
    26 => 452.08, 
    27 => 442.66, 
    28 => 428.91, 
    29 => 429.79, 
    30 => 431.99, 
    31 => 427.72, 
    32 => 423.2, 
    33 => 426.21, 
    34 => 426.98, 
    35 => 435.69, 
    36 => 434.33, 
    37 => 429.8, 
    38 => 419.85, 
    39 => 426.24, 
    40 => 402.8, 
    41 => 392.05, 
    42 => 390.53, 
    43 => 398.67, 
    44 => 406.13, 
    45 => 405.46, 
    46 => 408.38, 
    47 => 417.2, 
    48 => 430.12, 
    49 => 442.78, 
    50 => 439.29, 
    51 => 445.52, 
    52 => 449.98, 
    53 => 460.71, 
    54 => 458.66, 
    55 => 463.84, 
    56 => 456.77, 
    57 => 452.97, 
    58 => 454.74, 
    59 => 443.86, 
    60 => 428.85, 
    61 => 434.58, 
    62 => 433.26, 
    63 => 442.93, 
    64 => 439.66, 
    65 => 441.35, 
);

基于这些数字，MACD，信号线和MACD柱状图应该出来：

// MACD 
Array 
(
    [0] => 8.275269504 
    [1] => 7.703378381 
    [2] => 6.416074757 
    [3] => 4.237519783 
    [4] => 2.552583325 
    [5] => 1.37888572 
    [6] => 0.102981491 
    [7] => -1.258401953 
    [8] => -2.07055819 
    [9] => -2.621842328 
    [10] => -2.32906674 
    [11] => -2.181632115 
    [12] => -2.402626273 
    [13] => -3.342121681 
    [14] => -3.530363136 
    [15] => -5.507471249 
    [16] => -7.851274229 
    [17] => -9.719367455 
    [18] => -10.42286651 
    [19] => -10.26016216 
    [20] => -10.06920961 
    [21] => -9.571919612 
    [22] => -8.369633492 
    [23] => -6.301635724 
    [24] => -3.599681509 
    [25] => -1.720148361 
    [26] => 0.269003232 
    [27] => 2.180173247 
    [28] => 4.508637809 
    [29] => 6.118020154 
    [30] => 7.722430594 
    [31] => 8.327453809 
    [32] => 8.403441185 
    [33] => 8.508406323 
    [34] => 7.625761844 
    [35] => 5.649949083 
    [36] => 4.494654765 
    [37] => 3.432989362 
    [38] => 3.333473854 
    [39] => 2.956662856 
    [40] => 2.762561216 
) 

// Signal line 
Array 
(
    [0] => 3.037525869 
    [1] => 1.905652229 
    [2] => 1.058708435 
    [3] => 0.410640325 
    [4] => -0.152012994 
    [5] => -0.790034732 
    [6] => -1.338100413 
    [7] => -2.17197458 
    [8] => -3.30783451 
    [9] => -4.590141099 
    [10] => -5.756686181 
    [11] => -6.657381376 
    [12] => -7.339747023 
    [13] => -7.786181541 
    [14] => -7.902871931 
    [15] => -7.58262469 
    [16] => -6.786036054 
    [17] => -5.772858515 
    [18] => -4.564486166 
    [19] => -3.215554283 
    [20] => -1.670715865 
    [21] => -0.112968661 
    [22] => 1.45411119 
    [23] => 2.828779714 
    [24] => 3.943712008 
    [25] => 4.856650871 
    [26] => 5.410473066 
    [27] => 5.458368269 
    [28] => 5.265625568 
    [29] => 4.899098327 
    [30] => 4.585973432 
    [31] => 4.260111317 
    [32] => 3.960601297 
) 

// MACD histogram 
Array 
(
    [0] => -5.108084059 
    [1] => -4.527494558 
    [2] => -3.387775176 
    [3] => -2.59227244 
    [4] => -2.250613279 
    [5] => -2.55208695 
    [6] => -2.192262723 
    [7] => -3.335496669 
    [8] => -4.543439719 
    [9] => -5.129226357 
    [10] => -4.666180327 
    [11] => -3.602780783 
    [12] => -2.729462587 
    [13] => -1.785738071 
    [14] => -0.466761561 
    [15] => 1.280988966 
    [16] => 3.186354544 
    [17] => 4.052710154 
    [18] => 4.833489398 
    [19] => 5.39572753 
    [20] => 6.179353673 
    [21] => 6.230988815 
    [22] => 6.268319404 
    [23] => 5.498674095 
    [24] => 4.459729177 
    [25] => 3.651755452 
    [26] => 2.215288778 
    [27] => 0.191580814 
    [28] => -0.770970803 
    [29] => -1.466108965 
    [30] => -1.252499579 
    [31] => -1.303448461 
    [32] => -1.198040081 
)

^{注MACD需要计算26日移动平均线，因此虽然收盘价有66个不同的数据点，但计算出的MACD值只有41个。此外，信号线（因此需要信号线的MACD柱状图）需要MACD的9天移动平均线，因此信号线/ MACD柱状图仅有31个计算。}

上述数据是在excel上计算出来的，并且是正确的MACD。短脚本我必须计算在PHP中MACD是：

<?php 
// The array $close is the same as it is in the above example, omitted here for brevity. 
$macd = trader_macd($close, 12, 26); 
var_dump($macd); 
?>

然而，var_dump($macd)打印：

array(3) { 
    [0]=> 
    array(40) { 
    [24]=> 
    float(0) 
    [25]=> 
    float(4.415) 
    [26]=> 
    float(4.437) 
    [27]=> 
    float(3.652) 
    [28]=> 
    float(1.899) 
    [29]=> 
    float(0.574) 
    [30]=> 
    float(-0.295) 
    [31]=> 
    float(-1.314) 
    [32]=> 
    float(-2.457) 
    [33]=> 
    float(-3.085) 
    [34]=> 
    float(-3.48) 
    [35]=> 
    float(-3.055) 
    [36]=> 
    float(-2.796) 
    [37]=> 
    float(-2.923) 
    [38]=> 
    float(-3.782) 
    [39]=> 
    float(-3.903) 
    [40]=> 
    float(-5.822) 
    [41]=> 
    float(-8.118) 
    [42]=> 
    float(-9.945) 
    [43]=> 
    float(-10.614) 
    [44]=> 
    float(-10.422) 
    [45]=> 
    float(-10.206) 
    [46]=> 
    float(-9.688) 
    [47]=> 
    float(-8.467) 
    [48]=> 
    float(-6.384) 
    [49]=> 
    float(-3.67) 
    [50]=> 
    float(-1.779) 
    [51]=> 
    float(0.219) 
    [52]=> 
    float(2.138) 
    [53]=> 
    float(4.473) 
    [54]=> 
    float(6.088) 
    [55]=> 
    float(7.697) 
    [56]=> 
    float(8.306) 
    [57]=> 
    float(8.385) 
    [58]=> 
    float(8.493) 
    [59]=> 
    float(7.613) 
    [60]=> 
    float(5.639) 
    [61]=> 
    float(4.485) 
    [62]=> 
    float(3.425) 
    [63]=> 
    float(3.327) 
    } 
    [1]=> 
    array(40) { 
    [24]=> 
    float(4.437) 
    [25]=> 
    float(3.652) 
    [26]=> 
    float(1.899) 
    [27]=> 
    float(0.574) 
    [28]=> 
    float(-0.295) 
    [29]=> 
    float(-1.314) 
    [30]=> 
    float(-2.457) 
    [31]=> 
    float(-3.085) 
    [32]=> 
    float(-3.48) 
    [33]=> 
    float(-3.055) 
    [34]=> 
    float(-2.796) 
    [35]=> 
    float(-2.923) 
    [36]=> 
    float(-3.782) 
    [37]=> 
    float(-3.903) 
    [38]=> 
    float(-5.822) 
    [39]=> 
    float(-8.118) 
    [40]=> 
    float(-9.945) 
    [41]=> 
    float(-10.614) 
    [42]=> 
    float(-10.422) 
    [43]=> 
    float(-10.206) 
    [44]=> 
    float(-9.688) 
    [45]=> 
    float(-8.467) 
    [46]=> 
    float(-6.384) 
    [47]=> 
    float(-3.67) 
    [48]=> 
    float(-1.779) 
    [49]=> 
    float(0.219) 
    [50]=> 
    float(2.138) 
    [51]=> 
    float(4.473) 
    [52]=> 
    float(6.088) 
    [53]=> 
    float(7.697) 
    [54]=> 
    float(8.306) 
    [55]=> 
    float(8.385) 
    [56]=> 
    float(8.493) 
    [57]=> 
    float(7.613) 
    [58]=> 
    float(5.639) 
    [59]=> 
    float(4.485) 
    [60]=> 
    float(3.425) 
    [61]=> 
    float(3.327) 
    [62]=> 
    float(2.951) 
    [63]=> 
    float(2.758) 
    } 
    [2]=> 
    array(40) { 
    [24]=> 
    float(-4.437) 
    [25]=> 
    float(0.763) 
    [26]=> 
    float(2.538) 
    [27]=> 
    float(3.079) 
    [28]=> 
    float(2.194) 
    [29]=> 
    float(1.888) 
    [30]=> 
    float(2.162) 
    [31]=> 
    float(1.771) 
    [32]=> 
    float(1.023) 
    [33]=> 
    float(-0.03) 
    [34]=> 
    float(-0.684) 
    [35]=> 
    float(-0.133) 
    [36]=> 
    float(0.986) 
    [37]=> 
    float(0.98) 
    [38]=> 
    float(2.04) 
    [39]=> 
    float(4.215) 
    [40]=> 
    float(4.122) 
    [41]=> 
    float(2.496) 
    [42]=> 
    float(0.477) 
    [43]=> 
    float(-0.408) 
    [44]=> 
    float(-0.734) 
    [45]=> 
    float(-1.738) 
    [46]=> 
    float(-3.303) 
    [47]=> 
    float(-4.798) 
    [48]=> 
    float(-4.605) 
    [49]=> 
    float(-3.889) 
    [50]=> 
    float(-3.917) 
    [51]=> 
    float(-4.254) 
    [52]=> 
    float(-3.95) 
    [53]=> 
    float(-3.224) 
    [54]=> 
    float(-2.218) 
    [55]=> 
    float(-0.688) 
    [56]=> 
    float(-0.187) 
    [57]=> 
    float(0.772) 
    [58]=> 
    float(2.854) 
    [59]=> 
    float(3.127) 
    [60]=> 
    float(2.214) 
    [61]=> 
    float(1.159) 
    [62]=> 
    float(0.474) 
    [63]=> 
    float(0.569) 
    } 
}

如上是，PHP返回包含3个数组的数组。该documentation给小提示为每个数组是什么，仅指出了MACD功能

返回与计算出的数据，如果失败错误的数组。

甲user contributed note（尽管一个具有得分为-1）增加，所述第一阵列（索引0）是MACD值，所述第二阵列（索引1）是信号值，最后阵列（指数2）是发散值。

即使用户注释为真，返回的数组也不符合我的计算（我知道这是正确的）。为什么trader_macd()返回不正确的值/我做错了什么？

交易者函数的PHP文档仅包含每个函数的参数列表。作为一个附注，是否有任何地方我可以得到更详细的贸易商扩展文件？这不是我第一次遇到扩展功能问题。

来源

2015-12-23 Tim

你可以分享你的Excel表格与MACD计算？ – truf

@truf，[这是一个下载链接]（http://investexcel.net/wp-content/uploads/2013/08/MACD-Tutorial1.zip）到电子表格，它最初来自[本教程]（http ：//investexcel.net/how-to-calculate-macd-in-excel/）。 – Tim

我会检查教程，但是你的链接不工作。我得到错误403 – truf

我不知道PHP，但我可以从C/C++的角度来解释ta-lib行为。我已经用你的数据集调试了它的MACD。如果您为您的数据调用ta-lib的C函数ta_macd()，您将获得以下信息。

macd  signal hist 
-3.08486 0.869685 -3.95455 
-3.4801 -0.000272319 -3.47983 
-3.05529 -0.611275 -2.44401 
-2.79613 -1.04825 -1.74788 
-2.92258 -1.42311 -1.49947 
-3.78208 -1.89491 -1.88718 
-3.90264 -2.29645 -1.60619 
-5.82247 -3.00166 -2.82082 
-8.11782 -4.02489 -4.09293 
-9.9449 -5.20889 -4.73601 
-10.6137 -6.28985 -4.32385 
-10.4216 -7.11621 -3.30543 
-10.2058 -7.73414 -2.47171 
-9.68753 -8.12482 -1.56272 
-8.46746 -8.19335 -0.274115 
-6.38441 -7.83156 1.44715 
-3.66972 -6.99919 3.32947 
-1.77941 -5.95524 4.17582 
0.218855 -4.72042 4.93927 
2.13774 -3.34879 5.48653 
4.47273 -1.78448 6.25722 
6.08764 -0.210058 6.2977 
7.69672 1.3713 6.32543 
8.3057 2.75818 5.54752 
8.38504 3.88355 4.50149 
8.49283 4.80541 3.68743 
7.61258 5.36684 2.24574 
5.6388 5.42123 0.217565 
4.48522 5.23403 -0.748811 
3.42501 4.87223 -1.44722 
3.32672 4.56312 -1.23641 
2.95095 4.24069 -1.28974 
2.75772 3.9441 -1.18637

不匹配以下的Excel文件BCS：

TA-Lib的计算26天EMA，其中第一EMA的结果是平均初始的26天期限。这是一个默认行为（非Metastock）。
TA-lib计算12天的EMA，其中第一个EMA结果是最初12天的平均值。但它调整到可以获得第一个26天EMA的日子。因此它使用15-26天计算12天EMA的第一个价格的平均值。这与您的Excel主要区别。只需将公式=AVERAGE(B19:B30)放入单元格C30中，excel结果将与C函数结果匹配。
然后，TA-lib使用9天（默认信号周期）EMA计算在步骤2和3中获得的值的信号\ hist值。并且它仅返回具有MACD，信号和hist两天的结果。换句话说，它不返回前8个MACD值。如果您在Excel中的步骤2中提出了更改，则会看到C++函数结果将与范围E38-G70匹配。

那么，这就是TA-Lib的工作方式，据我所知。但是如果您将我的结果与您的PHP函数结果进行比较，您会发现它们不匹配。但是你可以看到，我MACDs是您的第一阵列等于值从

[33]=> 
    float(-3.085)

开始如果你比较PHP结果用Excel（更新），你会发现第一个数组是第一要素是等于E30-E37。这些是前TA-Libs省略的前8个MACD，因为它们没有相应的信号\ hist值bcs信号以9天的EMA计算。这也意味着以下内容：

交易者函数作者不使用vanilla ta-lib。也许他们已经在PHP中重写了TA_MACD函数逻辑，或者分叉ta-lib或者使用了我不知道的非常旧的版本。因为ta-lib只是不返回它们返回的MACD值（尽管它计算它们）。
我不明白他们的结果数组格式或我不明白他们如何计算signal \ hist值（bcs第一个数组是相当可解释的）。

我会推荐寻找里面的PHP函数源代码。我找不到它。如果您想在ta-lib中重新检查MACD的香草C实现，请参考以下页面：macd,ema。

来源

2015-12-24 14:05:37 truf

MACD函数返回不正确的值

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