SAS创建动态时间间隔

这有点复杂（至少对我来说）。SAS创建动态时间间隔

这是我必须做的：说我有以下数据集：

date price volume 
02-Sep 40 100 
03-Sep 45 200 
04-Sep 46 150 
05-Sep 43 300

说，我有一个断点，我希望在我的数据集创建的间隔。例如，让我的断点= 200卷交易。

我想要创建一个ID列并记录一个ID变量= 1,2,3，...对于每个断点= 200.当您将每个ID的所有音量相加时，该值必须在所有音量上保持不变ID变量。

所以用我上面的例子中，我最终的数据集应该看起来像下面这样：

date price volume id 
02-Sep 40 100 1 
03-Sep 45 100 1 
03-Sep 45 100 2 
04-Sep 46 100 2 
04-Sep 46 50 3 
05-Sep 43 150 3 
05-Sep 43 150 4

（最后一排会错过一些价值，但是这很好，我会踢了最后一个ID。）

正如你所看到的，我必须“分解”一些行（比如第二行，例如，我把200分成两个100卷），以便在所有ID中具有总值200的恒定值。

来源

2012-06-16 Plug4

看起来像是在进行流量毒性VPIN计算的容量分流。我想这样的作品：

%let bucketsize = 200; 

data buckets(drop=bucket volume rename=(vol=volume)); 
    set tmp; 
    retain bucket &bucketsize id 1; 

    do until(volume=0); 
     vol=min(volume,bucket); 
     output; 
     volume=volume-vol; 
     bucket=bucket-vol; 
     if bucket=0 then do; 
      bucket=&bucketsize; 
      id=id+1; 
     end; 
    end; 
run;

我与你的数据集测试此，它看起来正确的，但我会仔细检查几种情况，以确认其作品的权利。

来源

2012-06-17 00:42:18 itzy

哇！不错的猜测！你也做过VPIN吗？谢谢您的帮助！ – Plug4

另外我忘了补充一点，我知道量交易是买入还是卖出，因此我不能在这个过程中失去这些信息。谢谢！ – Plug4

我一直在尝试一些事情，但没有成功... – Plug4

如果您有一个表示'买'或'卖'的变量，那么您可以试试这个。假设这个变量被称为类型并且取值为'B'或'S'。使用这种方法的一个优点是，如果有'分组'，处理更容易。

%let bucketsize = 200; 

data tmp2; 
    set tmp; 
    retain volsumb idb volusums ids; 

    /* Initialize. */ 
    volusumb = 0; idb = 1; volsums = 0; ids = 1; 

    /* Store the current total for each type. */ 
    if type = 'B' then volsumb = volsumb + volume; 
    else if type = 'S' then volsums = volsums + volume; 

    /* If the total has reached 200, then reset and increment id. */ 
    /* You have not given the algorithm if the volume exceeds 200, for example the first two values are 150 and 75. */ 
    if volsumb = &bucketsize then do; idb = idb + 1; volsumb = 0; end; 
    if volsums = &bucketsize then do; ids = ids + 1; volsums = 0; end; 

    drop volsumb volsums; 
run;

来源

2012-06-18 15:47:35

SAS创建动态时间间隔

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