我有一天中道琼斯工业平均指数的股票价格数据。下面是数据的样本:Reshape2 dcast()函数返回错误的值
> head(df)
TS Sym Ask
1: 2015-03-24 14:00:00.000 YMM5 17956.00
2: 2015-03-24 14:00:00.002 AAPL 126.91
3: 2015-03-24 14:00:00.005 UNH 118.35
4: 2015-03-24 14:00:00.009 XOM 84.64
5: 2015-03-24 14:00:00.014 AXP 81.35
6: 2015-03-24 14:00:00.016 PG 84.19
我试图使用reshape2的dcast()函数将数据转换为宽幅,所以它看起来像:
TS AAPL AXP PG UNH XOM
1: 2015-03-24 14:00:00.000 126.91 81.35 84.19 118.35 84.64
当我试试下面的命令集,虽然,这里是我得到:
tick <- data.table(read.csv("2015-3-24.csv"))
df<- data.table(TS = tick$DateTime, Sym = tick$Symbol, Ask = tick$Ask, Bid = tick$Bid)
tmp <- dcast(data = df, formula = TS ~ Sym)
head(tmp)
TS AAPL AXP BA CAT CSCO CVX DD DIS GE GS HD IBM INTC JNJ JPM KO MCD MMM MRK MSFT NKE PFE PG TRV UNH UTX V VZ WMT XOM YMM5
1 2015-03-24 14:00:00.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 2015-03-24 14:00:00.002 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2015-03-24 14:00:00.005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
我知道我得到的公式错了或什么,但不管我有什么尽管去尝试,我得到了相同的结果。提前致谢。
'dcast'还有其他消息吗? – Arun
是的''“聚合函数缺失,默认为'length'''谢谢 –