从预测软件包中使用TBATS模型的回归器

有谁知道是否有可能在R forecast软件包中使用TBATS模型的回归器？从预测软件包中使用TBATS模型的回归器

从帮助文件，它看起来像你可以添加额外的ARMA参数，因为ARIMA需要回归系数（即xreg = X）我在想，如果，如果我在TBATS模型中使用ARMA（using.arma.erros=TRUE），我能通过回归系数来TBATS。

我仍然是一个相当新的R使用，所以我会非常感谢任何指导。

2012-08-23 MikeTP

不，这是不可能的。在为错误选择ARMA模型的顺序时将使用xreg参数，但在进行估计和预测时将忽略它。

2012-08-23 23:47:16

好了，谢谢你。使用TBATS（无ARMA和回归因子）提取时间序列的海洋性（每周和每年的季节性数据）然后将TBATS模型误差反馈到具有回归器的二次ARIMIA模型中是不合理的吗？ – MikeTP

这取决于回归者是否有趋势和季节性。如果回归者基本上与趋势和季节性正交，那么它可能行得通。但是，您可能更适合更直接地处理ARIMA模型中的趋势和季节性（例如，通过傅立叶术语）。 –

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我觉得TBATS不接受回归量，但只有一个回归，那就是它可以是天，小时，年等时间

2015-10-30 13:39:14

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