我一直在玩盈透证券交易平台和R和我一直有不同的成功。从盈透证券交易平台下载数据交易平台
library(IBrokers)
IBConn <- twsConnect(port = xxxx)
currency_df = twsCurrency("NZD",currency = "USD")
test = reqHistoricalData(IBConn, Contract = currency_df, whatToShow ='BID_ASK', useRTH = "0", barSize = '1 min', duration="1 D", endDateTime = paste0(gsub("-","", reqCurrentTime(IBConn))," EST"))
plot(test$NZD.USD.Close)
library(quantmod)
plot(test$NZD.USD.Close)
chartSeries(test$NZD.USD.Close)
addBBands(n = 20, sd = 2, ma = "SMA", draw = 'bands', on = -1)
哪个效果不错,我可以下载当天1分钟的货币数据。
的问题出现了,当我试图站稳
tws = twsConnect(port=7497)
symbol = twsSTK("AAPL")
data_AAPL = reqHistoricalData(tws, symbol)
print (data_AAPL)
的库存数据。但是,我没有得到相同的结果,因为这blog(reqHistoricalData功能 - 大约一半,该页面)。
使用下面的代码请求的其他数据会运行数小时,并且我不得不在R控制台中单击“停止”。
tws <- twsConnect()
aapl.csv <- file("AAPL.csv", open="w")
# run an infinite-loop (<C-c> to break)
reqMktData(tws, twsSTK("AAPL"),
eventWrapper=eWrapper.MktData.CSV(1),
file=aapl.csv)
close(aapl.csv)
close(tws)
我的问题是,我怎么能下载前几天的1或5分数据为AAPL股票(开放式,高,低,关闭),使用盈透证券[R包?我可以使用quantmod软件包收集日常数据,但我想知道是否可以使用IBrokers软件包以Open High Low和Close格式收集分钟数据。
注意:我正在使用盈透证券模拟交易账户。
据我所知,数据馈送是免费的货币,但要获得股票数据,你需要订阅。您能否使用交易平台观察AAPL的实时报价?当你为AAPL调用reqHistoricalData时,你得到了什么? – Janos