quantmod < - 遇到问题编写公式无头

我试图写一个公式，将返回一个股票单日回报率来提取一天的回报，但我相信即时通讯具有与该periodReturnsubset场quantmod < - 遇到问题编写公式无头

的数据类型的麻烦

periodReturn(ticker,period='daily',subset='20161010::20161010')

的作品，但

dayReturn <- function(ticker,date) { 

ticker <- c(MSFT) 
date <- c(20161010) 
dayreturn <- periodReturn(ticker,period='daily',paste("subset='",date,"::",date,"'")) 
dayreturn 
}

给出错误

dayReturn(msft,20161010)

daily.returns 
Warning messages: 
1: In as_numeric(YYYY) : NAs introduced by coercion 
2: In as_numeric(MM) : NAs introduced by coercion 
3: In as_numeric(DD) : NAs introduced by coercion 
>

在此先感谢您的任何建议！

来源

2016-12-13 Frank Drin

在你的dayReturn函数中，你有几个语法错误。

下面是可重复的代码从你的函数中，将工作提取：

library(quantmod) 
getSymbols("MSFT") 

ticker <- c(MSFT) 
date <- c("20161010") 
dayreturn <- periodReturn(ticker,period='daily',subset = paste0(date,"::",date,"'"))

你的错误：

date想成为一个字符串，而不是一个数字编号。
您希望子集覆盖的日期字符串不正确。您想在边periodReturn中使用subset = "YYYYMMDD::YYYYMMDD"或（subset = "YYYY-MM-DD::YYYY-MM-DD"）。

你的职能将更多的正常工作是这样的：

dayReturn <- function(ticker, date1 , date2) { 
    dayreturn <- periodReturn(ticker,period='daily',subset = paste0(date1,"::",date2,"'")) 
    dayreturn 
} 

dayReturn(MSFT, "20161010", "20161012") 
# daily.returns 
# 2016-10-10 0.004152284 
# 2016-10-11 -0.014645107 
# 2016-10-12 -0.001398811

来源

2016-12-13 23:27:44 FXQuantTrader

太感谢你了，这个固定的问题。真的很感激时间和帮助 - –

@FrankDrin不用担心。如果您觉得这回答了您的问题（以及您提出的所有其他问题），您可能会考虑接受答案，以及其他人对其他问题的回答（绿色标记）。 – FXQuantTrader

正如你可以看到FXQuantTrader ...仍然是新的:)完成，谢谢你的头！ –

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