我在这里以下教程： http://www.prokopyshen.com/create-custom-zipline-data-bundle ，并试图建立一个自定义的包获得的习俗，美国非金融资产的价格。我被困在这行： Advise zipline of our bundle by registering it via .zipline/extension.py
我extension.py文件位
此代码从Google财经中获得一条直线的坐标，并将第三个点放置在相同的距离上。有很多回溯 dt = datetime.datetime.fromordinal(ix).replace(tzinfo=UTC) ValueError: ordinal must be >= 1 发生 import datetime as dt
from datetime import timedelta as td
我想知道是否有办法在给定的时间间隔内进行ADF测试。以下是我计算每20个样本的平均值的示例： rollapply(data, 20, FUN = mean)
我想对每20个样本使用相同的逻辑并运行ADF测试。因此，我使用了以下代码： n = 24
test <- rollapply(spreadClose, n, FUN = adf.test)
注意：adf.test（）来自名为“tse
我想要有SQL代码，可以让我为每月股票数据形成五分之一投资组合。五分位投资组合的形成取决于比率（在我的电子表格中称为B/M）。我希望代码能够自动为每个月产生不同的五分位投资组合，因为与前一个月相比，股票/公司增加或撤销某个月。比率也可以改变，以便在接下来的一个月内某个股票可以排在另一个五分位数中。 我添加了一个打印屏幕来简要地展示我如何组织我的Excel表格。 基本上，它每月排序。 enter i
我是新来的编码，并试图通过代码来理解Quantopian的演讲，但是当我在PyCharm中运行代码时，没有输出。有人可以告诉我发生了什么事，并告诉我如何解决这个问题？ 下面是我的一段代码（2.7.13）： import numpy as np
import pandas as pd
import statsmodels
import statsmodels.api as sm
from
下面是来自小插曲的相关代码，稍微修改以使其适合页面，并使其易于再现。可视化代码被忽略。评论来自vignette作者。 （全小插曲：https://cran.r-project.org/web/packages/pbo/vignettes/pbo.html） library(pbo)
#First, we assemble the trials into an NxT matrix where