如何在假设检验的基础上比较两条曲线

我必须根据从假设检验得出的模型结果得出两个模型。如何在假设检验的基础上比较两条曲线

从所述第一模型的数据是：

[80.0, 79.73333333333333, 79.46666666666667, 78.8, 78.8, 78.8, 78.66666666666667, 78.4]

的数据和用于第二模型是

[80.0, 80.0, 78.66666666666667, 77.46666666666667, 76.8, 75.2, 74.13333333333334, 73.06666666666666].

使用从时间t模型的模拟获得= 1至t = 8此数据。我想知道应该进行哪种假设检验，以便根据结果了解这两种模型是否相似？

来源

2012-03-02 Kishoj

属于crossvalidated.com。 – 2012-03-02 08:34:00

这个问题比看起来更困难。 Haugh的经典方法只适用于平稳的时间序列，后来由Hong延伸。 Duchesne和Roy最近采用的方法[http://www.crm.umontreal.ca/pub/Rapports/2700-2799/2751.pdf]应该使Hong的方法对异常值更加稳健。 Haugh，L. D.（1976），'检验两个协方差 - 平稳时间序列的独立性：单变量残差互相关方法'，Journal of American Statistical Association 71,378-385。 Hong，Y.（1996a），'检验两个协方差平稳时间序列之间的独立性'，Biometrika 83,615-625。

香港，Y.（1996年b），“一个单独的数学附录”测试两个协方差平稳时间序列之间的独立性”，油印件，经济学和统计科学系，美国康奈尔大学

来源

2012-04-01 13:18:45

A 2-由于样本量太小，应该进行双侧T检验。计算每个数据集的自由度，平均值和标准偏差。使用这些统计数据构建95％的置信区间。如果间隔重叠，那么两个数据集之间没有显着差异。在这种情况下，您的p值小于5％，因此两个数据集之间存在显着差异。

Two Sample T Test 
    Mean and standard deviation 
+----------+---------+--------+---+ 
| Variable | mean | sd | n | 
+----------+---------+--------+---+ 
| Vector 1 | 79.0833 | 0.5721 | 8 | 
| Vector 2 | 76.9167 | 2.6161 | 8 | 
+----------+---------+--------+---+ 

    Levene test for equality of variances : F(1, 14) = 11.9322 , p = 0.0039 
    T statistics 
+--------------------+--------+--------+----------------+ 
|  Type  | t | df | p (both tails) | 
+--------------------+--------+--------+----------------+ 
| Equal variance  | 2.2884 | 14  | 0.0382   | 
| Non equal variance | 2.2884 | 7.6680 | 0.0528   | 
+--------------------+--------+--------+----------------+ 

    Effect size 
+-------+--------+ 
| x1-x2 | 2.1667 | 
| d  | 1.8345 | 
+-------+--------+

来源

2012-12-03 18:29:10 dpott197

如何在假设检验的基础上比较两条曲线

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