从波动性和现货价格的多变量XTS中计算期权价格

下面是我的代码，用于下载现货价格并计算一组指数的已实现波动率。从波动性和现货价格的多变量XTS中计算期权价格

library(quantmod) 
library(PerformanceAnalytics) 
library(RQuantLib) 

tickers.index = c("^RUT","^STOXX50E","^HSI") 
myEnv <- new.env() 
getSymbols(tickers.index, src='yahoo', from = "2004-03-26", to = "2012-10-10", env = myEnv, adjust=TRUE) 
index <- do.call(merge, c(eapply(myEnv, Ad), all=TRUE)) 
index <-na.locf(index) 

#Calculate daily returns for all indices and convert to arithmetic returns 
index.ret <- exp(CalculateReturns(index,method="compound")) - 1 
index.ret[1,] <- 0 

#Calculate realized vol for all the indices 
index.realized <- xts(apply(index.ret,2,runSD,n=20), index(index.ret))*sqrt(252) 
index.realized[1:19,] <- 1

我想什么，现在要做的是计算一系列认沽的价格与功能EuropeanOption每一个指标，每天使用以下参数：

相关资产价格 - 今天从接近指数XTS
执行价格 - 从index.realized XTS昨天的实现体积
所有其他PARAMET - 从指数XTS
隐含卷昨日收盘Ers将只是常数

我试图实现这与各种尝试使用应用等，但无法让它的工作。我不必使用RQuantLib - 如果用其他函数来计算欧式期权的价格可以使这个更容易，我很好。将不胜感激任何帮助。

谢谢。

来源

2012-10-17 mchangun

为什么使用PerformanceAnalytics？只是为了计算回报？有没有我们[通过这之前]（http://stackoverflow.com/questions/12823445/faster-way-of-calculating-rolling-realized-volatility-in-r） – GSee

是的是 - 只是没有得到围绕改变那一点呢。 – mchangun

请显示你试过的东西 – GSee

确定我得到它的工作

puts.unwind <- mapply(EuropeanOption,"put",index,na.locf(lag(index,1),fromLast=TRUE),0,0,29/365‌,index.realized) 
puts.unwind <- xts(matrix(as.numeric(puts.unwind[1,]),nrow(index),ncol(index)),index(index))

第一行计算puts和第二行仅抽出价格并重新格式化为XTS。

来源

2012-10-22 03:00:37 mchangun

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